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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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1、從提供給A公司和B公司的利率報(bào)價(jià)可以看出，B公司()。
A.在固定利率市場上具有比較優(yōu)勢
B.在浮動利率市場上具有比較優(yōu)勢
C.沒有比較優(yōu)勢
D.無法與A公的進(jìn)行利率互換
參考答案：B
參考解析：雖然B公司在固定利率和浮動利率市場支付的利率都比A公司高，但從提供給A公司和B公司的利率報(bào)價(jià)可以看出，B公司與A公司之間固定利率的差值大于浮動利率的差值，即在固定利率市場B公司比A公司多付1.2%，但在浮動利率市場只比A公司多付0.07%，說明B公司相對于A公司雖然沒有絕對優(yōu)勢，但采用浮動利率具有比較優(yōu)勢。
2、預(yù)期市場將爆發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)，違約事件將增多，可行的交易策略有()。
A.買入高等級信用債，賣出低等級信用債
B.買入高久期債券，賣出低久期債券
C.賣出信用債，買入國債
D.買入信用違約互換CDS
參考答案：ACD
參考解析：當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于周期下行階段，政府債券和高資質(zhì)投資級別的信用債券具有較大的投資價(jià)值，而低信用資質(zhì)的信用債雖然收益率很高，但卻需要回避。因此在市場將爆發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)，違約事件將增多時(shí)，可以提高購買信用債的等級來應(yīng)對。選項(xiàng)A正確;債券的久期是用來衡量利率變化的，與信用風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)。選項(xiàng)B不正確;預(yù)計(jì)爆發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)，信用債的安全程度將降低，因此要賣出信用債。國債具有最高的信用度，被公認(rèn)為是最安全的投資工具，應(yīng)買入。選項(xiàng)C正確;信用違約互換CDS，是國外債券市場中最常見的信用衍生產(chǎn)品。因此可以利用信用違約互換來規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D正確。
3、最簡單的參與型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品是()。
A.紅利證
B.參與型紅利證
C.滬深300指數(shù)
D.跟蹤證
參考答案：D
參考解析：最簡單的參與型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品是跟蹤證。
