期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1.下列選項(xiàng)中，描述一個交易策略可能出現(xiàn)的最大本金虧損比例的是()。
A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易勝率
D.最大資產(chǎn)回撤
參考答案：D
參考解析：最大資產(chǎn)回撤，是指模型在選定的測試時間段內(nèi)，在任一歷史時點(diǎn)的資產(chǎn)最高值，與資產(chǎn)再創(chuàng)新高之前回調(diào)到的資產(chǎn)最低值的差值。運(yùn)用最大資產(chǎn)回撤指標(biāo)，能夠衡量模型在一段較段時間內(nèi)可能面臨的最大虧損。
2.大豆期貨看漲期權(quán)的Delta值為0.8，意味著()。
A.大豆期貨價格增加小量x，期權(quán)價格增加0.8x
B.大豆期貨價格增加小量x，期權(quán)價格減少0. 8x
C.大豆價格增加小量x，期權(quán)價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量x，期權(quán)價格減少0. 8X
參考答案：A
參考解析：期權(quán)的Delta(德爾塔，)是用來衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變動對期權(quán)理論價格的影響。
