期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、在我國，中國人民銀行對各金融機(jī)構(gòu)法定存款準(zhǔn)備金按旬考核，金融機(jī)構(gòu)按法人統(tǒng)一存入中國人民銀行的準(zhǔn)備金存款低于上旬末一般存款余額的8%，對其不足部分按每日（）的利率處以罰息。
A.萬分之一
B.萬分之三
C.萬分之五
D.萬分之六
2、該企業(yè)在現(xiàn)貨市場的損益為（）元。
A.-509300
B.509300
C.508300
D.-508300
3、設(shè)有一個回歸方程，變量x增加一個單位時，變量（）。
A.平均增加2.5個單位
B.平均增加2個單位
C.平均減少2.5個單位
D.平均減少2個單位
4、關(guān)于情景分析和壓力測試，下列說法正確的是（）。
A.壓力測試是考慮極端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重風(fēng)險因子之間的相關(guān)性
C.情景分析中沒有給定特定的情景出現(xiàn)的概率
D.情景分析中可以人為設(shè)定情景
參考解析：壓力測試可以被看做一些風(fēng)險因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析；
敏感性分析是單一風(fēng)險因素分析，而情景分析是一種多因素同時作用的綜合性影響分析，因此，在情景分析的過程中，要注意考慮各種頭寸的相關(guān)關(guān)系和互相作用；
情景分析和壓力測試只設(shè)定了情景，但是沒有明確情景出現(xiàn)的概率；
情景分析中的情景可以人為設(shè)定，可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景，也可以從市場風(fēng)險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到，或通過運(yùn)行在特定情況下市場風(fēng)險要素的隨機(jī)過程得到。
5、壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其具有的功能說法不正確的是（）。
A.評估金融機(jī)構(gòu)在盈利性和流動性兩方面承受壓力的能力
B.提供金融機(jī)構(gòu)對自身風(fēng)險特征的理解
C.幫助金融機(jī)構(gòu)重估模型假設(shè)
D.為估計金融機(jī)構(gòu)在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法
