期貨從業(yè)資格考試投資分析真題練習
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1.根據線性回歸模型的基本假定，隨機誤差項應是隨機變量，且滿足()。
A.自相關性
B.異方差性
C.與被解釋變量不相關
D.與解釋變量不相關
參考答案：D
參考解析：線性回歸模型的基本假設條件之一是隨機誤差項與解釋變量不相關。
2.如果存在玉米期權市場，在點價交易過程中，糧食供應商的合理操作是()。
A.期貨空頭套保，即買入標的為玉米期貨合約的虛值看漲期權
B.期貨多頭套保，即買入標的為玉米期貨合約的虛值看漲期權
C.期貨空頭套保，即賣出標的為玉米期貨合約的虛值看漲期權
D.期貨多頭套保，即賣出標的為玉米期貨合約的虛值看漲期權
參考答案：A
參考解析：作為賣出玉米而又是基差買方的糧食供應商來說，在點價過程中，為防止期價大漲導致虧損，而又要保住期價下跌時的獲利機會，宜采取買入看漲期權的策略。再從成本角度考慮，虛值期權的權利金較低。
3.某機構投資者擁有的股票組合中，金融類股、地產類股、信息類股和醫(yī)藥類股分別占比36%、24%、18%和22%，β系數(shù)分別為0.8、1.6、2.1和2.5。其投資組合的β系數(shù)為()。
A.1.3
B.1.6
C.1.8
D.2.2
參考答案：B
參考解析：：β=0.8×36%+1.6×24%+2.1×18%+2.5×22%=1.6。
