期貨從業(yè)資格考試投資分析真題練習(xí)
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1、下列表述屬于敏感性分析的是()。
A. 股票組合經(jīng)過股指期貨對(duì)沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B. 當(dāng)前 “15附息國(guó)債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C. 在隨機(jī)波動(dòng)率模型下， “50ETF購(gòu)9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D. 若利率下降500個(gè)基點(diǎn)，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
2、假設(shè)某債券投資組合價(jià)值是10億元，久期為12.8，預(yù)期未來債券市場(chǎng)利率將有較大波動(dòng)，為降低投資組合波動(dòng)，希望將組合久調(diào)整為0，當(dāng)前國(guó)債期貨報(bào)價(jià)為110元，久期為6.4，則投資經(jīng)理應(yīng)()。
A. 買入1818份國(guó)債期貨合約
B. 買入200份國(guó)債期貨合約
C. 賣出1818份國(guó)債期貨合約
D. 賣出200份國(guó)債期貨合約
3、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)的描述，不正確的是()。
A. 構(gòu)造方式多種多樣
B. 交易靈活便捷
C. 通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D. 不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)
