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第七章外匯衍生品
一、單項(xiàng)選擇題
1. ( )是指期貨交易所指定的一種標(biāo)準(zhǔn)化合約，合約對(duì)交易幣種、合約金額、交易時(shí)間、交割月份、交割地點(diǎn)等內(nèi)容都有統(tǒng)一的規(guī)定。
A．外匯期貨合約
B．遠(yuǎn)期外匯交易
C．外匯保證金交易
D．遠(yuǎn)期利率交易
【答案】A
【解析】本題對(duì)外匯期貨合約的定義進(jìn)行考核。
2．( )是指外匯買賣雙方成交后，當(dāng)日或兩個(gè)營業(yè)日之內(nèi)交割款項(xiàng)時(shí)所使用的匯率。
A．遠(yuǎn)期匯率
B．現(xiàn)匯匯率
C．基本匯率
D．固定匯率
【答案】B
【解析】即期匯率又叫作現(xiàn)匯匯率，是指外匯買賣雙方成交后，當(dāng)日或者兩個(gè)營業(yè)日之內(nèi)交割款項(xiàng)時(shí)所使用的匯率。
3．貨幣互換中本金互換所約定的匯率，在期初與期末使用的匯率( )
A．相同
B．大多數(shù)情況下相同
C．不同
D．無法確定
【答案】A
【解析】貨幣互換中本金互換所約定的匯率，在期初和期末使用的匯率相同。
4．( )指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。
A．外匯遠(yuǎn)期交易
B．期貨交易
C．現(xiàn)貨交易
D．互換
【答案】A
【解析】外匯遠(yuǎn)期交易是指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。
5．外匯期貨套期保值是指在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上做( )的交易。
A．幣種不同、數(shù)量相等、方向相反
B．幣種相同、數(shù)量不等、方向相同
C．幣種相同、數(shù)量相等、方向相反
D．幣種不同、數(shù)量相等、方向相同
【答案】C
【解析】外匯期貨套期保值是指在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上做幣種相同、數(shù)量相等、方向相反的交易。
二、多項(xiàng)選擇題
1．企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是( )。
A．可以規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避
B．可以完全規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C．保留了獲得機(jī)會(huì)收益的權(quán)利
D．企業(yè)的成本控制更加方便
【答案】BCD
【解析】企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是可以完全規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也保留了獲得機(jī)會(huì)收益的權(quán)利，企業(yè)的成本控制更為方便。
2．根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為( )。
A．近端匯率
B．遠(yuǎn)端匯率
C．起始匯率
D．末端匯率
【答案】AB
【解析】根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可以分為近端匯率和遠(yuǎn)端匯率。
3．下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是( )。
A．貨幣互換合約
B．外匯掉期合約
C．無本金交割外匯遠(yuǎn)期合約
D．歐洲美元期貨合約
【答案】ABC
【解析】外匯衍生品通常是指從外匯等基礎(chǔ)資產(chǎn)派生出來的交易工具，其種類包括外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨、外匯掉期與貨幣互換、外匯期權(quán)及其他外匯衍生品。外匯遠(yuǎn)期包括無本金交割外匯遠(yuǎn)期。D項(xiàng)屬于利率期貨。
三、判斷題
1．外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。( )
【答案】 ×
【解析】外匯遠(yuǎn)期是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才可以實(shí)際交割的外匯交易。
2．歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。( )
【答案】×
【解析】美元標(biāo)價(jià)法，是國際金融市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。
