一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包含( )。
A．努力建立學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正
B．建立內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的流程
C．利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶
D．有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程
【正確答案】：B[答案解析]B項(xiàng)不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)該重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，A、C、D三項(xiàng)均是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。此外，有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容還包括：①深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值；②明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略遠(yuǎn)景和價(jià)值理念；③建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；④培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；⑤建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；⑥有明確記載的危機(jī)處理/決策流程；⑦建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求。
第2題
某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設(shè)債務(wù)人違約后的違約損失率為0。若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的非違約概率為( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
【正確答案】：B
第3題
商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
D．不良貸款遷徙率指標(biāo)
【正確答案】：C
第4題
下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法，不正確的是( )。
A．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：C[答案解析]對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。
第5題
如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為( )萬美元。
A．300
B．500
C．700
D．1000
【正確答案】：B[答案解析]敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債+遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出+期權(quán)敞口頭寸+其他。
第6題
如果某個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。
A．0.5
B．0.2
C．0.3
D．0.4
【正確答案】：D[答案解析]相對(duì)而言，D項(xiàng)最接近。對(duì)數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對(duì)數(shù)后的差額：r=In(P)-In(PO)=In(150/100)=0.405。
第7題
根據(jù)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不為零的是( )。
A．商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)
B．對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)
C．國有金融資產(chǎn)管理公司收購國銀行不良貸款而定向的債券
D．對(duì)政策性銀行的債權(quán)
【正確答案】：B[答案解析]B項(xiàng)，對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。
第8題
根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )。
A．違約概率
B．違約損失率
C．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D．期限
【正確答案】：A[答案解析]違約概率是最基本的，兩種評(píng)級(jí)法都要估計(jì)。初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。
第9題
激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到( )。
A．商業(yè)銀行的競爭能力
B．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量
C．商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間
D．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平
【正確答案】：C[答案解析]激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業(yè)銀行，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。
第10題
與其他金融風(fēng)險(xiǎn)不同，( )難以直接測算，并且很難與其他風(fēng)險(xiǎn)分離，進(jìn)行獨(dú)立的處理。
A．國家風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播，給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他金融風(fēng)險(xiǎn)不同，它難以直接測算，并且很難與其他風(fēng)險(xiǎn)分離，進(jìn)行獨(dú)立的處理。
