二、多選題（本大題40小題．每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題 下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額的有( )。
A．壓力測試
B．交易限額管理
C．風(fēng)險(xiǎn)限額管理
D．止損限額管理
E．市場風(fēng)險(xiǎn)對沖
【正確答案】：B,C,D．[答案解析][解析] 商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額有交易限額管理、風(fēng)險(xiǎn)限額管理、止損限額管理。故選BCD．。
第2題 ( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動(dòng)件影響較大
A．零售客戶
B．小額存款人
C．個(gè)人存款人
D．公司存款人
E．機(jī)構(gòu)存款人
【正確答案】：D,E．[答案解析][解析] 公司/機(jī)構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般都高度敏感，通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價(jià)格的變化，來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整額度和去向。因此，公司/機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。故選DE．。
第3題 盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有( )。
A．銷售毛利率
B．銷售凈利率
C．資產(chǎn)負(fù)債率
D．凈資產(chǎn)收益率
E．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
【正確答案】：A,B,D．[答案解析][解析] 盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有銷售毛利率、銷售凈利率和凈資產(chǎn)收益率。故選ABD．。
第4題 中國銀監(jiān)會評估原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?( )
A．不良資產(chǎn)、貸款率
B．預(yù)期損失率
C．貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D．不良貸款撥備覆蓋率
E．貸款損失準(zhǔn)備充足率
【正確答案】：A,B,C,D,E．[答案解析][解析] 中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括：不良資產(chǎn)、貸款率，預(yù)期損失率，貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙，不良貸款撥備覆蓋率，貸款損失準(zhǔn)備充足率。故選ABCDE．。
第5題 如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。
A．同業(yè)拆人一筆款項(xiàng)
B．減少非核心貸款
C．加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系
D．尋求央行的緊急支援
E．維持良好的公共關(guān)系
【正確答案】：A,B,C,D,E．[答案解析][解析] A、B、D三項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足；E項(xiàng)有利于樹立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更糟；C項(xiàng)可以維護(hù)和客戶的關(guān)系．防止擠兌的發(fā)生。故選ABCDE．。
第6題 授信權(quán)限管理原則包括( )。
A．給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
B．債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準(zhǔn)
C．集團(tuán)內(nèi)不同機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循不同的標(biāo)準(zhǔn)
D．根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核
E．每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)收益分析基礎(chǔ)之上
【正確答案】：A,B,D,E．[答案解析][解析] 授信權(quán)限管理原則包括：①給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)；②債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變應(yīng)得到一定權(quán)利層次批準(zhǔn)；③根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核；④每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)收益分析基礎(chǔ)之上。故選ABDE．。
第7題 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。關(guān)于這類指標(biāo)，下列描述不正確的是( )。
A．累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比
B．累計(jì)外匯敞口頭寸比率不得低于20%
C．累計(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR方法)
D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年
E．市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值同相關(guān)政策一同出臺
【正確答案】：A,B,E．[答案解析]A項(xiàng)累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比；B項(xiàng)累計(jì)外匯敞口頭寸比率不得高于20%；E項(xiàng)市值敏感度將在相關(guān)政策出臺后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定。
第8題 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照產(chǎn)品類型可以分為( )。
A．貸款
B．可交易資產(chǎn)
C．衍生工具
D．零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
E．或有負(fù)債執(zhí)行中的信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A,B,C,E
第9題 關(guān)于VaR的描述，下列說法不正確的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
C．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失
E．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值
【正確答案】：A,B,D
第10題 巴塞爾委員會認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則有( )。
A．董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)做出正確的判斷
B．董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹
C．有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制
D．董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督
E．董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用
【正確答案】：A,B,C,D,E
