第31題 下列( )方法有助于商業(yè)銀行在一定程度上化解利率上升可能造成的風(fēng)險。
A．提供固定利率的住房按揭貸款
B．對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化
C．降低固定利率的長期貸款比例
D．改行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單
E．將閑置資金購買固定收益證券
【正確答案】：B,C．[答案解析]如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少，而由于資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值最終將下跌。
第32題 下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的操作實踐的是( )。
A．確保實現(xiàn)承諾
B．增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度
C．從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗
D．保持與媒體的良好接觸
E．將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來
【正確答案】：A,B,C,D,E．[答案解析]此外，有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的操作實踐還包括：①確保及時處理投訴和批評；②強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)；③盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；④制定危機(jī)管理規(guī)劃。
第33題 市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。廣義上講，銀行的市場準(zhǔn)入包括( )。
A．人員招聘準(zhǔn)入
B．干部任免準(zhǔn)入
C．高級管理人員準(zhǔn)入
D．業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
E．機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
【正確答案】：C,D,E．[答案解析]市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級管理人員準(zhǔn)入。
第34題 下列各項中( )屬于流動性比率指標(biāo)。
A．利息保障倍數(shù)
B．大額負(fù)債依賴度
C．核心存款比例
D．總資產(chǎn)報酬率
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
【正確答案】：B,C,E．[答案解析]流動性比率指標(biāo)包括：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率和大額負(fù)債依賴度。
第35題 假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有( )。
A．銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越低
B．銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越低
C．銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高
D．銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)
E．銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低
【正確答案】：C,D,E．[答案解析]A項，貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高，則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差；B項，銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高。
第36題 某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。
A．預(yù)期利率上升時，不做利率互換
B．預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率
C．預(yù)期利率下降時，不做利率互換
D．預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率
E．無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率
【正確答案】：B,C
第37題 關(guān)于久期缺口的說法中，以下描述正確的有( )。
A．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行凈值將下跌
C．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將增加
D．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率下降，銀行凈值將減少
E．當(dāng)缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險影響
【正確答案】：A,B,C,D,E．[答案解析]當(dāng)久期缺口為正值時，資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積。
第38題 下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，正確的有( )。
A．是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望
B．代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失
C．是商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失
D．代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失
E．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
【正確答案】：A,B,E．[答案解析]預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。
第39題 巴塞爾委員會提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件包括( )。
A．銀行應(yīng)當(dāng)具備完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B．銀行過去三年的ROE均應(yīng)當(dāng)超過10%
C．銀行資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)超過100億美元
D．銀行應(yīng)該擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)
E．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法
【正確答案】：D,E．[答案解析]巴塞爾委員會提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足如下條件：①董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)；②銀行應(yīng)該擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)；③銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法。
第40題 常用的評估流動性風(fēng)險的方法包括( )。
A．缺口分析
B．現(xiàn)金流分析
C．久期分析
D．流動性比率/指標(biāo)
E．模糊評價法
【正確答案】：A,B,C,D
