第41題
為了便于決策，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選定的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定( )，并根據(jù)其所包含的風(fēng)險(xiǎn)情況確定相應(yīng)的( )。
A．適用范圍；監(jiān)測(cè)方法
B．門(mén)檻值；監(jiān)測(cè)頻率
C．計(jì)算模型；監(jiān)測(cè)方法
D．限額或范圍；監(jiān)測(cè)范圍
【正確答案】：B[答案解析]為了便于決策，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選定的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定門(mén)檻值(限額或范圍，如上下不超過(guò)3%、不超過(guò)人民幣1000萬(wàn)元等)，并根據(jù)其所包含的風(fēng)險(xiǎn)情況確定相應(yīng)的監(jiān)測(cè)頻率，便于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)及時(shí)向高級(jí)管理層發(fā)出預(yù)警，促使商業(yè)銀行及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)采取必要的行動(dòng)。
第42題
根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，規(guī)定商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的不良貸款率不應(yīng)高于( )。
A．5%
B．5.5%
C．4%
D．6%
【正確答案】：A[答案解析]不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于4%。該項(xiàng)指標(biāo)為一級(jí)指標(biāo)，包括不良貸款率一個(gè)二級(jí)指標(biāo)；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應(yīng)高于5%。
第43題
巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。
A．置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B．持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
D．至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】：C[答案解析]C項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年。以上四個(gè)正確的表述就是巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求。
第44題
正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測(cè)值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為( )。
A．68%
B．95%
C．99%
D．50%
【正確答案】：C
第45題
根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來(lái)進(jìn)行。
A．基本指標(biāo)法
B．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C．高級(jí)計(jì)量法
D．內(nèi)部模型法
【正確答案】：D[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法；對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法；對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。
第46題
商業(yè)銀行在審批個(gè)人住房按揭貸款過(guò)程中。下列選項(xiàng)中不能作為個(gè)人客戶的第一還款來(lái)源的是( )。
A．存款或債券
B．擔(dān)?；虮ＷC
C．利息和租金收入
D．工資收入
【正確答案】：B[答案解析]對(duì)借款人的資信情況調(diào)查主要是第一還款來(lái)源調(diào)查，其內(nèi)容主要包括：主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性做出判斷；主要收入來(lái)源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況(包括租金收入證明、房產(chǎn)證、商業(yè)銀行存單、有現(xiàn)金價(jià)值的保單等)。
第47題
商業(yè)銀行敏感負(fù)債/總資產(chǎn)比率、貸款總額/總資產(chǎn)比率與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性分別為( )。
A．正相關(guān)；負(fù)相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)；負(fù)相關(guān)
C．正相關(guān)；正相關(guān)
D．負(fù)相關(guān)；正相關(guān)
【正確答案】：C[答案解析]敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，因此敏感負(fù)債占總資產(chǎn)比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大；貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高，則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，而比率較低則反映了商業(yè)銀行具有較大的貸款增長(zhǎng)潛力。
第48題
( )是主要體現(xiàn)各商業(yè)銀行市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
A．服務(wù)
B．?dāng)?shù)據(jù)
C．產(chǎn)品
D．制度
【正確答案】：C
第49題
下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)履行的是一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé)，監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額
B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜的金融衍生產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不保持獨(dú)立性，但有權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行
【正確答案】：D[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立性，無(wú)權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行。
第50題
傳統(tǒng)的組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法中，授信集中是指相對(duì)于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平而言，存在( )的授信。
A．較大潛在收益
B．較大潛在風(fēng)險(xiǎn)
C．較小潛在收益
D．較小潛在風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B
