第51題

如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款50億元，現(xiàn)金頭寸200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為( )。

A．0.35

B．0.2

C．0.25

D．0.3

【正確答案】：C[答案解析]現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)。

第52題

關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

A．危機(jī)現(xiàn)場處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B．聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

C．管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

D．商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊

【正確答案】：C

第53題

商業(yè)銀行對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。

A．制定各幣種的流動(dòng)性管理策略

B．將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

C．將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

D．制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

【正確答案】：B[答案解析]最終的監(jiān)督的控制權(quán)力只能集中在總行，這屬于可以靠常識(shí)判斷出的錯(cuò)誤。商業(yè)銀行對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括ACD三項(xiàng)所述內(nèi)容。

第54題

關(guān)于客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

A．驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、貝葉斯錯(cuò)誤率等

B．在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國際最佳實(shí)踐，AR值在0.5以上的評(píng)分模型方可投入使用

C．在驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí)PD預(yù)測準(zhǔn)確性；卡方分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測準(zhǔn)確性

D．驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原理是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確

【正確答案】：C[答案解析]C項(xiàng)在驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測正確性；卡方分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí)PD預(yù)測準(zhǔn)確性。

第55題

通常，以( )為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對較低。

A．發(fā)行債券

B．公司存款

C．同業(yè)拆借

D．居民儲(chǔ)蓄

【正確答案】：A[答案解析]公司/機(jī)構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般都高度敏感，通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場交易價(jià)格的變化，來評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

第56題

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是( )。

A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

B．風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

C．風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

D．風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

【正確答案】：B[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)文化也稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化，并不主要由某個(gè)部門來完成的。

第57題

商業(yè)銀行為了更好地管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下做法不恰當(dāng)?shù)氖? )。

A．提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

B．建立多層次的流動(dòng)性屏障

C．通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

D．盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

【正確答案】：D[答案解析]D項(xiàng)應(yīng)提高負(fù)債的穩(wěn)定性和資產(chǎn)的流動(dòng)性。

第58題

以下( )不屬于商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。

A．事件主要交易對方所在國家貨幣的急劇升值或貶值

B．轄內(nèi)本行機(jī)構(gòu)或同業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)生的擠兌

C．交易、投資或持有的債券、股票等有價(jià)證券的市場價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)或其他市場異常情況

D．持有的主要金融產(chǎn)品的市場價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)

【正確答案】：B[答案解析]商業(yè)銀行重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括：主要交易對方所在國家貨幣的急劇升值或貶值；交易、投資或持有的債券、股票等有價(jià)證券的市場價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)或其他市場異常情況；持有的主要金融產(chǎn)品的市場價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)；其他應(yīng)報(bào)告的重大市場風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。轄內(nèi)本行機(jī)構(gòu)或同業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)生的擠兌事件屬于重大突發(fā)性事件。

第59題

系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

A．?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B．系統(tǒng)安全

C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

D．系統(tǒng)報(bào)告

【正確答案】：D

第60題

商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為( )n

A．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

B．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

C．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

D．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

【正確答案】：A