第21題 在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理中，風(fēng)險緩釋主要包括( )三種方法。
A．限額管理
B．購買保險
C．資產(chǎn)組合管理
D．業(yè)務(wù)外包
E．制定連續(xù)營業(yè)方案
【正確答案】：B,D,E．[答案解析]有些操作風(fēng)險如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。
第22題 關(guān)于期貨，下列說法正確的是( )。
A．期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
B．貨幣期貨是適應(yīng)各國從事對外貿(mào)易和金融業(yè)務(wù)的需要而產(chǎn)生的，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險
C．貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D．股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算
E．現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
【正確答案】：A,B,C,E．[答案解析]D項股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割，其價格根據(jù)股票指數(shù)計算，合約以現(xiàn)金清算的形式進行交割。
第23題 柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括( )。
A．片面追求信貸市場份額
B．因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度
C．柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識
D．柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感
E．輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范
【正確答案】：B,C,D,E．[答案解析]柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因還包括規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞；A項片面追求信貸市場份額屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因之一。
第24題 下列關(guān)于流動性比率/指標(biāo)法的說法中，不正確的有( )。
A．簡單實用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動性狀況
B．指標(biāo)太多，控制起來比較麻煩
C．動態(tài)分析，對未來特定時段內(nèi)的流動性進行評估
D．不同規(guī)模的商業(yè)銀行其業(yè)務(wù)特質(zhì)及獲取流動性的途徑和能力各不相同，因此必須綜合多種比率/指標(biāo)以及內(nèi)外部因素，才可能對商業(yè)銀行的流動性做出正確評估
E．以上皆對
【正確答案】：B,C
第25題 在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是( )。
A．市場價值
B．歷史價值
C．名義價值
D．公允價值
E．市值重估
【正確答案】：A,D
第26題 風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中的市場風(fēng)險類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險，包括累計外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。關(guān)于這類指標(biāo)，下列描述有誤的是( )。
A．累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比
B．累計外匯敞口頭寸比率不得低于20%
C．累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用風(fēng)險價值法(VaR方法)
D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年
E．市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值同相關(guān)政策一同出臺
【正確答案】：A,B,E．[答案解析]A項累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比；B項累計外匯敞口頭寸比率不得高于20%；E項市值敏感度將在相關(guān)政策出臺后根據(jù)風(fēng)險監(jiān)管實際需要另行制定。
第27題 針對不同國家體制和公司治理模式，巴塞爾委員會歸納提煉了穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的幾項原則，下面說法正確的有( )。
A．董事會應(yīng)確保高級管理層按照董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督
B．高級管理層應(yīng)核準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則
C．董事會應(yīng)制定條款清晰的責(zé)任制和問責(zé)制
D．銀行應(yīng)增強公司治理的透明度
E．董事會和高級管理層應(yīng)了解銀行的運營架構(gòu)，包括在低透明度國家或在透明度不高的架構(gòu)下開展業(yè)務(wù)(了解銀行的架構(gòu))
【正確答案】：A,C,D,E．[答案解析]穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則還包括：①董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色；②董事會和高級管理層充分認(rèn)識并有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計師及各內(nèi)部控制部門的作用；③董事會應(yīng)確保薪酬制度與銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致。
第28題 在信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類過程中，商業(yè)銀行必須至少做到以下( )方面。
A．建立健全內(nèi)部控制制度，完善信貸規(guī)章、制度和辦法
B．建立有效的信貸組織管理體制，實行審貸分離
C．完善信貸檔案管理制度，保證貸款檔案的連續(xù)和完整
D．改進管理信息系統(tǒng)，保證管理層能夠及時獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息
E．督促借款人提供真實準(zhǔn)確的財務(wù)信息
【正確答案】：A,B,C,D,E
第29題 通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )入手。
A．戰(zhàn)略層面
B．技術(shù)層面
C．宏觀層面
D．微觀層面
E．戰(zhàn)術(shù)層面
【正確答案】：A,C,D
第30題 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下( )情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約。
A．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
B．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)
C．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
D．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少
【正確答案】：B,C,D,E．[答案解析]可視為違約的情形是：①有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費)；②債務(wù)人的信譽下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期；③債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù)；④債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。
