11.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，不正確的有( )。
A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>
B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程
D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求
【答案與解析】正確答案：BC
壓力測(cè)試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過程。
12.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說法中，正確的有( )。
A.黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律
B.藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析
C.指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警
D.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析
E.紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合
【答案與解析】正確答案：ABCDE
本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征，通過本題，考生要理解記憶。
13.下列方法中，( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。
A.CAP曲線與AR值
B.ROC曲線與A值
C.KS檢驗(yàn)
D.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
E.擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)
【答案與解析】正確答案：ABC
違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項(xiàng)、卡方、正態(tài)。
驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率等。
14.下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有( )。
A.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：ABCE
D中，利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，不存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。
15.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有( )。
A.利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨
B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約
D.股指期貨不涉及股票本身的交割
E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割
【答案與解析】正確答案：ABDE
本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識(shí)。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期臂合約。包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨和以兩個(gè)月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨;二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期贊合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn);三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。C的錯(cuò)誤很明顯，股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。
