風險限額

①各家證券公司均已建立了適合自身業(yè)務管理需要的風險偏好、在風險偏好框架下設立了風險容忍度及風險限額，并建立了逐級分解機制。

②證券公司建立了超限預警機制、并明確了異常情況的報告路徑和處理辦法

風險計量

各家證券公司選擇風險價值VaR、違約概率PD、現(xiàn)金流缺口等方法或模型來計量和評估市場風險、信用風險、流動性風險等可量化的風險類型。

采用敏感性分析和壓力測試等手段評估極端風險。

風險評估

各證券公司針對新產(chǎn)品新業(yè)務，如科創(chuàng)板等，建立了明確的評估、審議流程，風控合規(guī)及其他內控部門參與評估審議并獨立發(fā)表意見。

風險應對

各家證券公司根據(jù)風險評估和預警結果，選擇與公司風險偏好相適應的風險回避、降低、轉移和承受等應對策略，建立了合理有效的資產(chǎn)減值、風險對沖、資本補充、規(guī)模調整、資產(chǎn)負債管理等應對機制。

風險報告

證券公司的風險報告分為定期和不定期報告。

定期風險報告主要包括風險日報、月報、年報、反映風險識別、評估結果和應對方案，并按照不同報告路徑向董事會、經(jīng)理層提交。部分證券公司還會編制每周、季度度、半年度風險報告。

不定期報告主要包括重大風險專項報告、壓力測試報告、新產(chǎn)品風險評估報告、監(jiān)管自查以及其他專項報告。