我國證券公司風(fēng)險管理的基本情況如下：
（1）證券公司風(fēng)險管理部門的設(shè)置與人員配置情況
①設(shè)立獨立的風(fēng)險管理部，牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作。
②針對流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、信息技術(shù)風(fēng)險，指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)管理工作
③按專業(yè)風(fēng)險類型劃分職能。
（2）證券公司業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)風(fēng)險管理
證券公司在業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)配置了風(fēng)控人員，風(fēng)控人員不得兼任與風(fēng)險管理職責(zé)相沖突的職務(wù)，具體負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作，對風(fēng)險管理政策和制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和報告，履行一線風(fēng)險管理職責(zé)。
（3）證券公司子公司風(fēng)險管理
證券公司對子公司的風(fēng)險管理主要包括子公司風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人任免、風(fēng)險限額、日常監(jiān)測、風(fēng)險報告、子公司重大事項審核或?qū)徟L(fēng)險考核等方面。
（4）風(fēng)險管理政策和機制
風(fēng)險控制制度 | 各家證券公司均已不同程度地建立了多層級的風(fēng)險管理制度體系、同時通過稽核、檢查和考核等手段保證制度的貫徹執(zhí)行。 |
風(fēng)險限額 | ①各家證券公司均已建立了適合自身業(yè)務(wù)管理需要的風(fēng)險偏好、在風(fēng)險偏好框架下設(shè)立了風(fēng)險容忍度及風(fēng)險限額，并建立了逐級分解機制。 ②證券公司建立了超限預(yù)警機制、并明確了異常情況的報告路徑和處理辦法 |
風(fēng)險計量 | 各家證券公司選擇風(fēng)險價值VaR、違約概率PD、現(xiàn)金流缺口等方法或模型來計量和評估市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等可量化的風(fēng)險類型。 采用敏感性分析和壓力測試等手段評估極端風(fēng)險。 |
風(fēng)險評估 | 各證券公司針對新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)，如科創(chuàng)板等，建立了明確的評估、審議流程，風(fēng)控合規(guī)及其他內(nèi)控部門參與評估審議并獨立發(fā)表意見。 |
風(fēng)險應(yīng)對 | 各家證券公司根據(jù)風(fēng)險評估和預(yù)警結(jié)果，選擇與公司風(fēng)險偏好相適應(yīng)的風(fēng)險回避、降低、轉(zhuǎn)移和承受等應(yīng)對策略，建立了合理有效的資產(chǎn)減值、風(fēng)險對沖、資本補充、規(guī)模調(diào)整、資產(chǎn)負(fù)債管理等應(yīng)對機制。 |
風(fēng)險報告 | 證券公司的風(fēng)險報告分為定期和不定期報告。 定期風(fēng)險報告主要包括風(fēng)險日報、月報、年報、反映風(fēng)險識別、評估結(jié)果和應(yīng)對方案，并按照不同報告路徑向董事會、經(jīng)理層提交。部分證券公司還會編制每周、季度度、半年度風(fēng)險報告。 不定期報告主要包括重大風(fēng)險專項報告、壓力測試報告、新產(chǎn)品風(fēng)險評估報告、監(jiān)管自查以及其他專項報告。 |
（5）風(fēng)險管理信息技術(shù)應(yīng)用與數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展
風(fēng)險數(shù)據(jù)集市和風(fēng)控系統(tǒng)架構(gòu)的建設(shè)；風(fēng)控指標(biāo)的設(shè)計和識別預(yù)警；風(fēng)險管理的操作與運維
（6）并表試點證券公司風(fēng)險管理實踐
同一業(yè)務(wù)、同一客戶風(fēng)險管理；風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警；風(fēng)險數(shù)據(jù)治理；風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
