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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第四章單選題集訓(xùn)
1、（）不是期權(quán)費(fèi)常用的定價(jià)方法。
A. 蒙特卡洛模擬
B. 二叉樹(shù)模型
C. 歷史模擬法
D. B-S-M模型
參考解析：期權(quán)費(fèi)是結(jié)合各期權(quán)要素、根據(jù)定價(jià)理論得出的，常用的定價(jià)方法有B-S-M模型、二叉樹(shù)模型、蒙特卡洛模擬等。
2、（）是大多數(shù)投資者配置大宗商品類資產(chǎn)的最主要工具。
A. 商品期貨ETF
B. 金融期貨
C. 股指期貨
D. 股票期貨
參考解析：對(duì)于普通的投資者而言，交易ETF的便捷程度更高。因此，商品期貨ETF是大多數(shù)投資者配置大宗商品類資產(chǎn)的最主要工具。
3、對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A. 虧損性套期保值
B. 期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
C. 盈利性套期保值
D. 套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
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