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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第五章單選題集訓(xùn)
1、下列關(guān)于滬深300指數(shù)的表述，有誤的是（）。
A. 滬深300指數(shù)選取的主要依據(jù)為日均總市值
B. 滬深300指數(shù)代表滬深市場(chǎng)大市值指數(shù)
C. 滬深300指數(shù)進(jìn)行指數(shù)成分調(diào)整時(shí)，每次調(diào)整數(shù)量約占總數(shù)的5%—10%
D. 滬深300指數(shù)僅在每年1月和7月進(jìn)行指數(shù)成分調(diào)整
參考解析：滬深300指數(shù)僅在每年6月和12月進(jìn)行指數(shù)成分調(diào)整，每次調(diào)整數(shù)量約占總數(shù)的，5%—10%。
2、期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略在操作上的限制是（）。
A. 股票現(xiàn)貨頭寸的買賣
B. 股指現(xiàn)貨頭寸的買賣
C. 股指期貨的買賣
D. 現(xiàn)貨頭寸的買賣
參考解析：期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略是利用期貨相對(duì)于現(xiàn)貨出現(xiàn)一定程度的價(jià)差時(shí)，期現(xiàn)進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。這種策略的目的是使總收益除了原來(lái)復(fù)制指數(shù)的收益之外，也可以套取期貨被低估的收益。這種策略仍隨時(shí)持有多頭頭寸，只是持有的可能是期貨，也可能是股票現(xiàn)貨。期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略在操作上的限制是股票現(xiàn)貨頭寸的買賣。
3、依據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，期貨（）才能保證與股票現(xiàn)貨間無(wú)套利機(jī)會(huì)。
A. 有小幅升水
B. 有小幅貼水
C. 無(wú)升貼水
D. 與升貼水無(wú)關(guān)
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