期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、在美國GDP數(shù)據(jù)中，季度數(shù)據(jù)初值分別在()月公布。
A.1
B.4
C.7
D.10
參考答案：ABCD
參考解析：在美國GDP數(shù)據(jù)中，季度數(shù)據(jù)初值分別在1、4、7、10月公布。
2、2016年7月19日13付息國債16(160013)凈價為97.8685，應計利息1.4860，轉換因子1.017361，TF1609合約價格為96.336。預計基差將擴大，買入160013，賣出國債期貨TF1609。9月基差擴大至0.03，則基差收益為()。
A.0.17
B.0.6125
C.0.14
D.0.3662
參考答案：A
參考解析：買入基差策略，即買入現(xiàn)貨國債，賣出對應的國債期貨合約，基差擴大盈利?；?國債現(xiàn)貨價格-(國債期貨價格×轉換因子)，建倉基差=97.8685-(96.336×1.017361)≈ -0.14 ，基差擴大到0.03，則基差收益為0.03-(-0.14)=0.17。
3、一般而言，超額收益在()中更容易被發(fā)現(xiàn)。
A.指數(shù)基金市場
B. 小盤股市場
C.新興國家資本市場
D.藍籌股市場
參考答案：BC
參考解析：投資組合的總體收益可以分為兩部分，一部分是來自市場系統(tǒng)風險相匹配的市場收益，另一部分是來自投資組合管理者個人操作水平和技巧相關的高額收益，即超越市場收益部分的超額收益。一般而言，新興市場或小盤股市場更有可能獲取超額收益。
