期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、對(duì)于兩個(gè)變量之間的相關(guān)系數(shù)關(guān)系，下列說(shuō)法不正確的是()。
A.∣r∣越大，相關(guān)系數(shù)越大
B.|r|越接近于1時(shí)，表示兩者之間的相關(guān)關(guān)系越強(qiáng)
C.當(dāng)r=0時(shí)，表示兩者之間不存在線性關(guān)系
D.當(dāng)|r|越接近于0時(shí)，表示兩者之間的相關(guān)關(guān)系越大
2、某機(jī)構(gòu)持有1億元的債券組合，其修正久期為7。國(guó)債期貨最便宜可交割券的修正久期為6.8，假如國(guó)債期貨報(bào)價(jià)105。該機(jī)構(gòu)利用國(guó)債期貨將其國(guó)債修正久期調(diào)整為3，合理的交易策略應(yīng)該是()。(參考公式：套期保值所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=(被套期保值債券的修正久期×債券組合價(jià)值)/ (CTD修正久期× 期貨合約價(jià)值)
A.做多國(guó)債期貨合約56張
B.做空國(guó)債期貨合約98張
C.做多國(guó)債期貨合約98張
D.做空國(guó)債期貨合約56張
3、某保險(xiǎn)公司擁有一個(gè)指數(shù)型基金，規(guī)模20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重和現(xiàn)貨指數(shù)相同，公司將18億投資政府債券(年收益2.6%)，同時(shí)將2億元(保證金率10%)左右購(gòu)買跟蹤該只指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為2800點(diǎn)。6月后到期的滬深300指數(shù)期貨的價(jià)格為2996點(diǎn)。假設(shè)6個(gè)月后股指期貨交割價(jià)格為3500點(diǎn)，忽略交易成本和稅收，則該公司盈利()萬(wàn)元。
A.35982
B.2340
C.46725
D.44385
