期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、B-S-M期權(quán)定價(jià)模式的基本假設(shè)之一是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。()
錯(cuò)
對(duì)
參考答案：對(duì)
參考解析：B—S—M定價(jià)模型的六個(gè)基本假設(shè)：(1)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。(2)標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣，無(wú)交易成本，允許賣空。(3)期權(quán)有效期內(nèi)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率是常數(shù)，投資者可以以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)限制借入或貸出資金。(4)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)變動(dòng)的，即不存在價(jià)格的跳躍。(5)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)。(6)無(wú)套利市場(chǎng)。
2、含有期權(quán)的保本型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，投資者相當(dāng)于持有期權(quán)空頭。()
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對(duì)
參考答案：錯(cuò)
參考解析：投資者相當(dāng)于買了期權(quán)，是多頭。
3、中期借貸便利(MLF)發(fā)揮著利率走廊下限的作用，有利于維護(hù)貨幣市場(chǎng)利率平穩(wěn)運(yùn)行。()
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對(duì)
參考答案：錯(cuò)
參考解析：中期借貸便利(MLF)還發(fā)揮了利率走廊上限的作用，有利于維護(hù)貨幣市場(chǎng)利率平穩(wěn)運(yùn)行。
