期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、假設(shè)黃金現(xiàn)貨價格為500美元，借款利率為8%，貸款利率為6%，交易費(fèi)率為5%，賣空黃金的保證金為12%。則1年后交割的黃金期貨的價格區(qū)間是()。
A.(442, 468)
B.(443.8，568.7)
C.(440.5 , 550.4)
D.(444，523)
參考答案：B
參考解析：價格區(qū)間上限為：價格區(qū)間下限為： 價格區(qū)間為(443.8，,568.7)。
2、在VaR方法中，95%置信水平所對應(yīng)的VaR將不會大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR，且通常情況下會小于后者。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：計算VaR，目的在于明確在未來N天內(nèi)投資者有α%的把握認(rèn)為其資產(chǎn)組合的價值損失不會超過多少。一般的，95%置信水平所對應(yīng)的VaR會小于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。
3、下列不屬于實(shí)時監(jiān)控量化交易和程序的最低要求的是()。
A.設(shè)置系統(tǒng)定期檢查量化交易者實(shí)施控制的充分性和有效性
B.市場條件接近量化交易系統(tǒng)設(shè)計的工作的邊界時，可適用范圍內(nèi)自動警報
C.在交易時間內(nèi)，量化交易者可以跟蹤特定監(jiān)測工作人員負(fù)責(zé)的特定量化交易系統(tǒng)的規(guī)程
D.量化交易必須連續(xù)實(shí)時監(jiān)測，以識別潛在的量化交易風(fēng)險事件
參考答案：A
參考解析：實(shí)時監(jiān)控量化交易和程序的最低要求：(1)量化交易必須連續(xù)實(shí)時監(jiān)測，以識別潛在的量化交易風(fēng)險事件;(2)當(dāng)量化交易系統(tǒng)自動化交易訂單消息行為違反設(shè)計參數(shù)，網(wǎng)絡(luò)連接或行情數(shù)據(jù)線，以及市場條件接近量化交易系統(tǒng)設(shè)計的工作的邊界時，可適用范圍內(nèi)自動警報;(3)系統(tǒng)或市場條件需要時，量化交易者的監(jiān)控人員應(yīng)具備斷開量化交易系統(tǒng)，取消現(xiàn)存訂單，聯(lián)絡(luò)交易所和結(jié)算公司的相關(guān)人員(如適用)，尋求信息和取消訂單的能力和權(quán)限;(4)在交易時間內(nèi)，量化交易者可以跟蹤特定監(jiān)測工作人員負(fù)責(zé)的特定量化交易系統(tǒng)的規(guī)程。
