期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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運(yùn)往中國的大豆到岸價(jià)定價(jià)模式是()。
A.CNF價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+103.55美分/蒲式耳
B.CNF價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+100美分/蒲式耳
C.CNF價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+200美分/蒲式耳
D.CNF價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+300美分/蒲式耳
參考答案：D
參考解析：基差定價(jià)方式是采用“期貨價(jià)格+升貼水”。CNF升貼水=FOB升貼水+運(yùn)費(fèi)=200=300美分/蒲式耳;因此，大豆到岸(CNF)價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+300美分/蒲式耳。
經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于()時(shí)，說明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。
A.1
B.10
C.15
D.20
參考答案：B
參考解析：經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于10時(shí)，說明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。
某投資者決定投資外匯市場，購買了美元對英鎊的外匯期貨合約，到期日為3個(gè)月，當(dāng)前美元對英鎊的匯率為1.5USD/GBP,美國和英國的無風(fēng)險(xiǎn)利率為2%和6%，則該外匯期貨合約的理論價(jià)格(遠(yuǎn)期匯率)是()。
A.0.923
B.1.485
C.1.515
D.1.913
參考答案：B
參考解析：略。
