期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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平穩(wěn)時間序列的()不隨時間的改變而改變。
A.均值
B.方差
C.協(xié)方差
D.相關(guān)系數(shù)
參考答案：ABC
參考解析：時間序列的統(tǒng)計(jì)特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統(tǒng)計(jì)特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變，稱為平穩(wěn)時間序列。
某個資產(chǎn)組合的下一日的在險價值(VaR)是100萬元，基于此估算未來兩個星期(10個交易日)的VaR，得到()萬元。
A.100
B.316
C.512
D.1000
參考答案：B
參考解析：略。
量化模型的測試評估可以在自主開發(fā)的專業(yè)電子交易測試平臺上進(jìn)行。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：量化模型的測試評估過程是在專業(yè)的電子交易測試平臺上進(jìn)行的。測試測試平臺分為自主開發(fā)平臺與可供公眾使用的、由專業(yè)的交易軟件公司提供的量化交易測試平臺。
