A.期貨成交量
B.該商品的供應(yīng)量
C.期貨持倉(cāng)量
D.政策因素
參考答案：BD
77 以下關(guān)于反向大豆提油套利的描述，正確的是（ ）。A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價(jià)格偏低，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用
D.在大豆期貨價(jià)格偏高，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用
參考答案：BD
78 下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.美式期權(quán)是指在美國(guó)交易的、在規(guī)定的有效期限內(nèi)都可以行使權(quán)利的期權(quán)
B.美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)
C.歐式期權(quán)是指在歐洲交易的、在合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)
D.歐式期權(quán)是指在合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)
參考答案：BD
79 以下構(gòu)成跨市套利的是（ ）。A.買入A期貨交易所7月鋁期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月鋁期貨合約
B.賣出A期貨交易所5月豆油期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所5月豆油期貨合約
C.買入A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所5月豆油和豆粕期貨合約
D.賣出A期貨交易所7月白糖期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月白糖期貨合約
參考答案：BD
80 下列關(guān)于基差描述正確的是（ ）。A.如果期現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)幅度完全一致，基差應(yīng)等于零
B.基差所涉及的期貨價(jià)格必須選取最近交割月的期貨價(jià)格
C.不同交易者關(guān)注的基差可以是不同的
D.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格
參考答案：CD
81 投資者為了規(guī)避代理風(fēng)險(xiǎn)，在選擇期貨公司時(shí)應(yīng)考慮（ ）等。A.期貨公司的規(guī)模
B.期貨公司的資信
C.期貨公司的經(jīng)營(yíng)狀況
D.期貨公司交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性
參考答案：ABCD
82 外匯期貨交易與外匯保證金交易的相同之處有（ ）。A.所有交易都必須通過(guò)期貨交易所的會(huì)員進(jìn)行
B.都實(shí)行保證金制度
C.都可以進(jìn)行雙向操作
D.合約中都有到期日規(guī)定
參考答案：BC
83 出現(xiàn)下列（ ）K線圖時(shí)，可以顯示市場(chǎng)賣氣較強(qiáng)。A.無(wú)上影線陽(yáng)線
B.無(wú)上影線陰線
C.無(wú)下影線陽(yáng)線
D.無(wú)下影線陰線
參考答案：BD
84 適合進(jìn)行交叉套期保值的期貨品種應(yīng)該是（ ）。A.現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)的替代品
B.與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)完全不相關(guān)
C.與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)相反
D.與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)大致相同
參考答案：AD
85 一張3個(gè)月的貼現(xiàn)率為2％的國(guó)債，其（ ）。A.3個(gè)月的實(shí)際收益率為2％
B.3個(gè)月的實(shí)際收益率為2.04％
C.年實(shí)際收益率為8％
D.年實(shí)際收益率為8.16％
參考答案：BD
86 下列屬于正向市場(chǎng)的情形有（ ）。A.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格
C.遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格高于近期期貨合約價(jià)格
D.遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格低于近期期貨合約價(jià)格
參考答案：AC
87 影響股指期貨期現(xiàn)套利交易總成本的因素包括（ ）等。A.交易費(fèi)用
B.沖擊成本
C.借貸利率
D.持有時(shí)間
參考答案：ABCD
88 關(guān)于期貨交易所的表述，正確的有（ ）。A.以營(yíng)造公開、公平、公正和誠(chéng)信透明的市場(chǎng)環(huán)境與維護(hù)投資者合法權(quán)益為基本宗旨
B.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)
C.不參與期貨交易活動(dòng)
D.擁有合約標(biāo)的商品
參考答案：ABC
89 下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.美式期權(quán)在美國(guó)市場(chǎng)交易
B.美式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)
C.歐式期權(quán)在歐洲市場(chǎng)交易
D.歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)
參考答案：BD
90 在商品期貨的基本面分析中，要考慮的因素包括（ ）等。A.期貨成交量
B.該商品的供應(yīng)量
C.期貨持倉(cāng)量
D.政策因素
參考答案：BD
91 當(dāng)供給和需求曲線移動(dòng)時(shí)，引起均衡數(shù)量的變化不確定的有（ ）。A.當(dāng)需求曲線和供給曲線同時(shí)向右移動(dòng)時(shí)
B.當(dāng)需求曲線和供給曲線同時(shí)向左移動(dòng)時(shí)
C.當(dāng)需求曲線向右移動(dòng)而供給曲線向左移動(dòng)時(shí)
D.當(dāng)需求曲線向左移動(dòng)而供給曲線向右移動(dòng)時(shí)
參考答案：CD
92 股指期貨近期與遠(yuǎn)期交割月份合約間的理論價(jià)差與（ ）等有關(guān)。A.近月距遠(yuǎn)月合約的時(shí)間長(zhǎng)短
B.利率
C.現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格波動(dòng)率
D.股息率
參考答案：ABD
93 關(guān)于中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算體系，描述正確的是（ ）。A.結(jié)算會(huì)員具備直接與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格
B.結(jié)算擔(dān)保金是由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的
C.采取會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度
D.特別結(jié)算會(huì)員為所有交易會(huì)員辦理結(jié)算
參考答案：ABC
94 以下關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.期權(quán)的權(quán)利金即期權(quán)價(jià)格
B.權(quán)利金總是大于等于0
C.看漲期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格
D.看跌期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于執(zhí)行價(jià)格
參考答案：ABCD
95 滬深300股指期貨合約的合約月份為（ ）。A.當(dāng)月
B.下月
C.隔月
D.隨后兩個(gè)季月
參考答案：ABD
96 在套期保值操作時(shí)，期貨合約月份的選擇主要受（ ）等因素的影響。A.合約流動(dòng)性
B.合約月份匹配程度
C.不同合約基差的差異性
D.合約交割品級(jí)的升貼水
參考答案：ABC
97 我國(guó)商品期貨合約在限倉(cāng)方面的規(guī)定一般為（ ）。A.某一月份合約在其交易過(guò)程中的不同階段，分別適用不同的限倉(cāng)數(shù)額
B.對(duì)進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額從嚴(yán)控制
C.對(duì)進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額從寬控制
D.某一月份合約在其交易過(guò)程中的不同階段，適用相同的限倉(cāng)數(shù)額
參考答案：AB
98 在我國(guó)，證券公司從事中間介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)該與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議。委托協(xié)議應(yīng)當(dāng)載明（ ）。A.介紹業(yè)務(wù)范圍
B.執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施
C.介紹業(yè)務(wù)對(duì)接規(guī)則
D.客戶投訴的接待處理方式
參考答案：ABCD
99 目前，我國(guó)（ ）推出了期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。A.鄭州商品交易所
B.上海期貨交易所
C.大連商品交易所
D.中國(guó)金融期貨交易所
參考答案：ABC
100 以下關(guān)于反向大豆提油套利操作的描述，正確的是（ ）。A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價(jià)格偏低，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用
D.在大豆期貨價(jià)格偏高，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用
參考答案：BD
