一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)
1、 某投資者在7月2 日買入上海期貨交易所鋁9 月期貨合約一手，價(jià)格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000 元/噸。一般情況下該客戶在7 月3 日，最高可以按照（　　）元/噸價(jià)格將該合約賣出。
A．16500
B．15450
C．15750
D．15600


2、 7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價(jià)格是2000元／噸，11月份大豆合約的價(jià)格是1950元／噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是（　　）。
A．9月份大豆合約的價(jià)格保持不變，11月份大豆合約的價(jià)格漲至2050元／噸
B．9月份大豆合約的價(jià)格漲至2100元／噸，11月份大豆合約的價(jià)格保持不變
C．9月份大豆合約的價(jià)格跌至1900元／噸，11月份大豆合約的價(jià)格漲至1990元／噸
D．9月份大豆合約的價(jià)格漲至2010元／噸，11月份大豆合約的價(jià)格漲至2150元／噸


3、 下面屬于熊市套利做法的是（　?。?
A．買入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出1手5月大豆期貨合約
B．賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約
C．買人1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出2手5月大豆期貨合約
D．賣出1手3月大豆期貨合約，同時(shí)買入1手5月大豆期貨合約


4、 某金礦公司公司預(yù)計(jì)三個(gè)月后將出售黃金，故先賣出黃金期貨，價(jià)格為298 美元，出售黃金時(shí)的市價(jià)為308 美元，同時(shí)以311 美元回補(bǔ)黃金期貨，其有效黃金售價(jià)為（　　）。
A．308 美元
B．321 美元
C．295 美元
D．301 美元


5、 某套利者在7月1日同時(shí)買入9月份并賣出11月份大豆期貨合約，價(jià)格分別為595美分／蒲式耳和568美分／蒲式耳，假設(shè)到了8月1日，9月份和11月份的合約價(jià)格為568美分／蒲式耳和595美／蒲式耳，請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)合約之間的價(jià)差是如何變化的?（　?。?br>A．?dāng)U大
B．縮小
C．不變
D．無(wú)法判斷


6、 在正向市場(chǎng)上，如果近期供給量增加，需求減少，則跨期套利交易者應(yīng)該進(jìn)行（　　）。
A．買人近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約
B．買入近期月份合約的同時(shí)買人遠(yuǎn)期月份合約
C．賣出近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約
D．賣出近期月份合約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份合約


7、 下列交易所中，實(shí)行公司制的是（　?。?
A．鄭州商品交易所
B．大連商品交易所
C．上海期貨交易所
D．中國(guó)金融期貨交易所


8、 美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的主要職責(zé)有（　?。?。
A．側(cè)重于對(duì)設(shè)立登記、發(fā)行運(yùn)作的監(jiān)管
B．側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理和商品交易顧問(wèn)的監(jiān)管
C．為保護(hù)投資者，制定從業(yè)人員道德規(guī)范并監(jiān)管其執(zhí)行
D．對(duì)全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和全國(guó)證券商協(xié)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管


9、 在一個(gè)價(jià)格劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是（　?。?。
A．雙重頂
B．V形
C．圓弧形態(tài)
D．頭肩形


10、 下列不屬于國(guó)際期貨市場(chǎng)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的是（　?。?。
A．政府管理
B．行業(yè)管理
C．交易所管理
D．客戶自律管理