一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)
1、 某日，一投資者購(gòu)買(mǎi)合約價(jià)值為1000000美元的3個(gè)月期短期國(guó)債，成交指數(shù)為92，則該投資者的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為（　?。┟涝?
A．920000
B．960006
C．980000
D．990000


2、 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（　　）。
A．2.5%
B．5%
C．20.5%
D．37.5%


3、 7 月1 日，某交易所的9 月份大豆合約的價(jià)格是2000 元/噸，11 月份的大豆合約的價(jià)格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是（　　）。
A．9 月份大豆合約的價(jià)格保持不變，11 月份大豆合約價(jià)格漲至2050 元/噸
B．9 月份大豆合約價(jià)格漲至2100 元/噸，11 月份大豆合約的價(jià)格保持不變
C．9 月份大豆合約的價(jià)格跌至1900 元/噸，11 月份大豆合約價(jià)格漲至1990元/噸
D．9 月份大豆合約的價(jià)格漲至2010 元/噸，11 月份大豆合約價(jià)格漲至1990元/噸


4、 多頭套期保值者在期貨市場(chǎng)采取多頭部位以對(duì)沖其在現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭部位，他們有可能（　?。?。
A．正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售
B．儲(chǔ)存了實(shí)物商品
C．現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無(wú)法買(mǎi)進(jìn)實(shí)物商品，但需要將來(lái)買(mǎi)進(jìn)
D．沒(méi)有足夠的資金購(gòu)買(mǎi)需要的實(shí)物商品


5、 金融期貨三大類(lèi)別中不包括（　?。?。
A．股票期貨
B．利率期貨
C．外匯期貨
D．石油期貨


6、 期貨交易者進(jìn)行反向交易了結(jié)手中合約的行為稱(chēng)為（　?。?。
A．開(kāi)倉(cāng)
B．持倉(cāng)
C．對(duì)沖
D．多頭交易


7、 6月5日，某客戶(hù)在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出大豆期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶(hù)當(dāng)天須繳納的保證金為（　?。?。
A．44600元
B．22200元
C．44400元
D．22300元


8、 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是（　?。?。
A．CTA
B．CPO
C．FCM
D．TM


9、 在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)因大量農(nóng)產(chǎn)品集中在較短時(shí)間內(nèi)上市，基差會(huì)（　?。?
A．?dāng)U大
B．縮小
C．不變
D．不確定


10、 操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是（　?。?。
A．共同基金
B．對(duì)沖基金
C．期貨投資基金
D．套利基金