1 在我國，期貨公司的職能不包括（ ）。
A. 對客戶賬戶進行管理
B. 為客戶提供資金擔(dān)保
C. 充當(dāng)客戶的交易顧問
D. 為客戶提供期貨市場信息
參考答案：B
2 A、B、C三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和0.8，股價分別為20元、25元和50元，某投資者擁有這三只股票5萬股、4萬股和2萬股。這三只股票組合的β系數(shù)為（ ）。
A. 1.08
B. 1.2
C. 1.31
D. 1.4
參考答案：B
3 8月1日，某地豆油現(xiàn)貨價格為6500元/噸，9月份豆油期貨價格為6650元/噸，該情況下豆油的基差為（ ）元/噸。
A. 150
B. -150
C. 250
D. -250
參考答案：B
4 下列指令中，不需指明具體價位的是（ ）指令。
A. 限價
B. 市價
C. 止損
D. 觸價
參考答案：B
5 企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（ ）。
A. 已按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)
B. 企業(yè)已按某固定價格約定在未來出售某商品或資產(chǎn)，但尚未持有實物商品或資產(chǎn)
C. 企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)
D. 計劃在未來賣出某商品或資產(chǎn)
參考答案：B
6 以下構(gòu)成跨期套利的是（ ）。
A. 買入A交易所5月銅期貨合約，同時賣出B交易所5月銅期貨合約
B. 買入A交易所5月銅期貨合約，同時買入A交易所7月銅期貨合約
C. 買入A交易所5月銅期貨合約，同時賣出A交易所7月銅期貨合約
D. 買入A交易所5月銅期貨合約，同時買入B交易所5月銅期貨合約
參考答案： C
7 交易者在1520點賣出4張S&P500指數(shù)期貨合約，之后在1490點全部平倉。該合約乘數(shù)為250美元，在不考慮手續(xù)費等交易成本的情況下，該筆交易（ ）美元。
A. 盈利7500
B. 虧損7500
C. 盈利30000
D. 虧損30000
參考答案：C
8 期權(quán)合約的時間價值是（ ）。
A. 期權(quán)履約日的遠近
B. 期權(quán)合約有效期的長短
C. 權(quán)利金中超出內(nèi)涵價值的部分
D. 期權(quán)交易的時間
參考答案：C
9 某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時賣出7月份豆油期貨合約，價格分別是8600元/噸和8650元/噸，平倉時兩個合約的期貨價格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸，則該套利者平倉時的價差為（ ）元/噸。
A. 50
B. -50
C. -20
D. 20
參考答案：C
10 某客戶以56000元/噸開倉買進上海期貨交易所銅期貨合約1手。當(dāng)日收盤價為56060元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為56050元/噸，該客戶該筆銅合約持倉盈虧為（ ）元（不計手續(xù)費等費用）。
A. 100
B. 50
C. 250
D. 500
參考答案：C
11 滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的最小變動量是0.01點，滬深300股指期貨報價的最小變動價位是（ ）點。
A. 0.01
B. 0.1
C. 0.2
D. 1
參考答案：C
12 （ ）是指立即履行期權(quán)合約可獲取的總利潤。
A. 期權(quán)的價格
B. 期權(quán)的執(zhí)行價格
C. 期權(quán)的內(nèi)涵價值
D. 期權(quán)的時間價值
參考答案：C
13 以下關(guān)于期貨交易所的描述不正確的是（ ）。
A. 提供交易的場所、設(shè)施和服務(wù)
B. 設(shè)計合約、安排合約上市
C. 參與期貨價格的形成
D. 制定并實施期貨市場制度與交易規(guī)則
參考答案：C
14 下列采用集中交割方式的期貨品種是（ ）期貨。
A. 白糖
B. 豆油
C. 棕櫚油
D. 豆粕
參考答案：C
15 下列情形中，適合榨油廠利用豆油期貨進行賣出套期保值的是（ ）。
A. 大豆現(xiàn)貨價格遠高于期貨價格
B. 計劃三個月后采購大豆，擔(dān)心大豆價格上漲
C. 擔(dān)心未來豆油價格下跌
D. 豆油現(xiàn)貨價格遠高于期貨價格
參考答案：C
