A.當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買方即可獲利
B.當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買方不一定獲利
C.買方行權(quán)方式為買入標(biāo)的期貨合約
D.買方行權(quán)方式為賣出標(biāo)的期貨合約
參考答案：BD
17 在形態(tài)分析中，價(jià)格形態(tài)分為（ ）。A.上升形態(tài)
B.持續(xù)整理形態(tài)
C.下降形態(tài)
D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
參考答案：BD
18 當(dāng)現(xiàn)貨指數(shù)為1200點(diǎn)，期貨理論價(jià)格指數(shù)為1210點(diǎn)，無(wú)套利區(qū)間上下界幅寬為28點(diǎn)時(shí)，（ ）。A.1214點(diǎn)為無(wú)套利區(qū)間上界
B.1224點(diǎn)為無(wú)套利區(qū)間上界
C.1186點(diǎn)為無(wú)套利區(qū)間下界
D.1196點(diǎn)為無(wú)套利區(qū)間下界
參考答案：BD
19 股指期貨近期與遠(yuǎn)期月份合約間的理論價(jià)差與（ ）等有關(guān)。A.現(xiàn)貨市場(chǎng)股票指數(shù)
B.利率
C.現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格波動(dòng)率
D.現(xiàn)貨紅利率
參考答案：BD
20 以下關(guān)于看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.期權(quán)買方或賣方向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金后，就取得了向?qū)Ψ劫I入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.期權(quán)買方或賣方收取了對(duì)方的權(quán)利金后，就必須承擔(dān)向?qū)Ψ劫I入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
C.期權(quán)買方向賣方支付權(quán)利金后，就取得了按約定價(jià)格向期權(quán)賣方賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.期權(quán)賣方收取了買方的權(quán)利金后，就必須承擔(dān)按約定價(jià)格向期權(quán)買方買入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
參考答案：CD
21 按持倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)劃分，可將期貨投機(jī)者分為（ ）等。A.長(zhǎng)線交易者
B.短線交易者
C.多頭交易者
D.空頭交易者
參考答案：AB
22 對(duì)于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易描述正確的是（ ）。A.交易雙方必須持有同一交易所同一品種同一月份方向相反的期貨合約
B.經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，交易所代雙方將期貨合約平倉(cāng)
C.期貨合約的平倉(cāng)價(jià)格由交易所確定
D.雙方進(jìn)行的是資金與標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的交換
參考答案：AB
23 就商品期貨而言，持倉(cāng)費(fèi)是為擁有或保留某種商品而支付的（ ）等費(fèi)用總和。A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)
B.保險(xiǎn)費(fèi)
C.利息
D.期貨交易手續(xù)費(fèi)
參考答案：ABC
24 在我國(guó)，最后交易日為“合約交割月份第10個(gè)交易日”的期貨品種有（ ）等。A.白糖期貨
B.棉花期貨
C.菜籽油期貨
D.小麥期貨
參考答案：ABC
25 關(guān)于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的表述，正確的有（ ）。A.擔(dān)保交易履約
B.結(jié)算交易盈虧
C.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.組織并監(jiān)督期貨交易
參考答案：ABC
26 以下關(guān)于止損指令描述正確的有（ ）。A.止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)方法的有力工具
B.賣出止損指令的設(shè)定價(jià)格一般低于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
C.空頭投機(jī)者在賣出合約后可下達(dá)買入平倉(cāng)的止損指令
D.買入止損指令的設(shè)定價(jià)格一般低于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
參考答案：ABC
27 利用期貨交易實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”須具備（ ）等條件。A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)
B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場(chǎng)未來(lái)要進(jìn)行的交易的替代物
C.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來(lái)
D.期貨合約的月份一定要與現(xiàn)貨市場(chǎng)買賣商品的時(shí)間對(duì)應(yīng)起來(lái)
參考答案：ABC
28 關(guān)于期貨套利交易和期貨投機(jī)交易的描述，正確的有（ ）。A.期貨套利交易可利用相關(guān)期貨合約價(jià)差的有利變動(dòng)而獲利
B.期貨投機(jī)交易是利用某一期貨合約價(jià)格的有利變動(dòng)而獲利
C.套利交易和投機(jī)交易均有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
D.套利交易的風(fēng)險(xiǎn)一般高于投機(jī)交易的風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：ABC
29 影響基差大小的主要因素有（ ）。A.時(shí)間差價(jià)
B.品質(zhì)差價(jià)
C.地區(qū)差價(jià)
D.合約差價(jià)
參考答案：ABC
30 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的宗旨是（ ）。A.發(fā)揮政府與行業(yè)之間的橋梁和紐帶作用
B.實(shí)行行業(yè)自律管理
C.維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益
D.推動(dòng)期貨市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展
參考答案：ABCD
