A.成交品種和合約月份
B.買(mǎi)入或賣(mài)出、開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)
C.成交價(jià)和當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.保證金占用額和可用資金
參考答案：ABCD
47 目前，芝加哥商業(yè)交易所交易的外匯期貨交易品種包括（ ）等期貨。A.歐元
B.日元
C.人民幣
D.英鎊
參考答案：ABCD
48 以下關(guān)于跨品種套利的正確說(shuō)法是（ ）。A.小麥期貨與玉米期貨之間的套利屬于跨品種套利
B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常價(jià)差水平時(shí)，可以在買(mǎi)入玉米期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出小麥期貨合約進(jìn)行套利
C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常價(jià)差水平時(shí)，可以在買(mǎi)入玉米期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出小麥期貨合約進(jìn)行套利
D.大豆期貨、豆油期貨和豆粕期貨之間的套利屬于跨品種套利
參考答案：ABD
49 期貨投機(jī)交易的作用包括（ ）等。A.承擔(dān)期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)
C.規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.提高市場(chǎng)流動(dòng)性
參考答案：ABD
50 以下說(shuō)法正確的是（ ）。A.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者通過(guò)套期保值轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險(xiǎn)需要相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者
B.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者客觀上存在規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的需求
C.期貨投機(jī)者的加入能夠消除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.期貨價(jià)格已逐漸成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)
參考答案：ABD
51 外匯期貨合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化合約，下列屬于合約中已規(guī)定的選項(xiàng)有（ ）。A.交割月份
B.交割方式
C.交割價(jià)格
D.交割地點(diǎn)
參考答案：ABD
52 下列屬于上海期貨交易所上市的品種有（ ）。A.銅
B.鋁
C.焦炭
D.天然橡膠
參考答案：ABD
53 下列對(duì)期現(xiàn)套利描述正確的是（ ）。A.期現(xiàn)套利可利用期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的不合理價(jià)差來(lái)獲利
B.商品期貨期現(xiàn)套利的參與者多是有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)背景的企業(yè)
C.期現(xiàn)套利只能通過(guò)交割來(lái)完成
D.當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價(jià)差遠(yuǎn)大于持倉(cāng)費(fèi)時(shí)，存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
參考答案：ABD
54 投資者以3310點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入滬深300股指期貨合約5手，后以3320點(diǎn)全部平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果為（ ）。A.盈利3000元/手
B.虧損3000元/手
C.盈利15000元
D.虧損15000元
參考答案：AC
55 在國(guó)際期貨市場(chǎng)上，期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的形式有（ ）。A.作為某一交易所內(nèi)部機(jī)構(gòu)的結(jié)算機(jī)構(gòu)
B.隸屬于期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的結(jié)算機(jī)構(gòu)
C.為一家或多家交易所提供結(jié)算服務(wù)的獨(dú)立的結(jié)算公司
D.國(guó)際結(jié)算銀行
參考答案：AC
56 運(yùn)用利率期貨進(jìn)行多頭套期保值，主要是擔(dān)心（ ）。A.市場(chǎng)利率會(huì)下跌
B.市場(chǎng)利率會(huì)上升
C.債券價(jià)格會(huì)上升
D.債券價(jià)格會(huì)下跌
參考答案：AC
57 下列關(guān)于蝶式套利的正確說(shuō)法有（ ）。A.由共享居中交割月份期貨合約的一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利組成
B.同時(shí)買(mǎi)入2手5月玉米期貨合約、賣(mài)出3手7月玉米期貨合約、買(mǎi)入2手9月玉米期貨合約，屬于蝶式套利
C.與一般跨期套利相比，其風(fēng)險(xiǎn)和收益通常較小
D.它是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利
參考答案：AC
58 下列屬于買(mǎi)進(jìn)看跌期貨期權(quán)目的的是（ ）。A.獲取權(quán)利金價(jià)差收益
B.與賣(mài)出看漲期貨期權(quán)做對(duì)手交易
C.規(guī)避相應(yīng)期貨合約價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)
D.獲得比期貨交易更高的收益
參考答案：AC
59 某交易者賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)期貨合約后，符合金字塔式增倉(cāng)原則的是（ ）。A.期貨價(jià)格下跌使得現(xiàn)有持倉(cāng)已獲利情況下，才能增倉(cāng)
B.期貨價(jià)格上漲使得現(xiàn)有持倉(cāng)已虧損情況下，才能增倉(cāng)
C.持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減
D.持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次增加
參考答案：AC
60 關(guān)于期權(quán)價(jià)格的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.看漲期權(quán)的價(jià)格不應(yīng)該高于標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B.看漲期權(quán)的價(jià)格不應(yīng)該低于標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
C.看跌期權(quán)的價(jià)格不應(yīng)該高于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
D.看跌期權(quán)的價(jià)格不應(yīng)該低于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
參考答案：AC
