31 對(duì)于觸價(jià)指令與止損指令的區(qū)別，說(shuō)法正確的是（ ）。
A.止損指令通常用于平倉(cāng)
B.觸價(jià)指令一般用于開(kāi)新倉(cāng)
C.發(fā)出指令時(shí)，賣(mài)出止損指令的止損價(jià)往往低于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格
D.發(fā)出指令時(shí)，賣(mài)出觸價(jià)指令的觸發(fā)價(jià)格往往低于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格
參考答案：ABD
32 以下關(guān)于現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（ ）。
A.期貨期權(quán)合約可以是標(biāo)準(zhǔn)化合約，也可以是非標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.現(xiàn)貨期權(quán)的標(biāo)的物可以是金融現(xiàn)貨資產(chǎn)，也可以是實(shí)物現(xiàn)貨商品
C.期貨期權(quán)的標(biāo)的物必須是期貨合約
D.交易所交易的期權(quán)稱(chēng)為期貨期權(quán)
參考答案：BC
33 下列屬于基差走強(qiáng)的情形有（ ）。
A.基差為正且數(shù)值越來(lái)越大
B.基差為正且數(shù)值越來(lái)越小
C.基差為負(fù)且絕對(duì)值越來(lái)越大
D.基差為負(fù)且絕對(duì)值越來(lái)越小
參考答案：AD
34 某交易者以6500元/噸賣(mài)出10手5月豆油期貨合約后，符合金字塔式增倉(cāng)原則的是（ ）。
A.該合約價(jià)格跌至6480元/噸時(shí)，再賣(mài)出8手
B.該合約價(jià)格跌至6460元/噸時(shí)，再賣(mài)出4手
C.該合約價(jià)格漲至6540元/噸時(shí)，再賣(mài)出6手
D.該合約價(jià)格跌至6460元/噸時(shí)，再賣(mài)出10手
參考答案：AB
35 我國(guó)期貨交易所的持倉(cāng)限額制度限制（ ）。
A.會(huì)員套期保值交易數(shù)量
B.會(huì)員投機(jī)交易持倉(cāng)數(shù)量
C.客戶(hù)套期保值交易數(shù)量
D.客戶(hù)投機(jī)交易持倉(cāng)數(shù)量
參考答案：BD
36 “買(mǎi)入大連商品交易所11月大豆期貨合約10手，價(jià)格4000元/噸”，該限價(jià)指令有可能在（ ）元/噸價(jià)位執(zhí)行。
A.4000
B.4001
C.3999
D.4002
參考答案：AC
37 為保證期貨交易的順利進(jìn)行，交易所制定了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制制度，包括（ ）等。
A.保證金制度
B.大戶(hù)報(bào)告制度
C.當(dāng)每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度
D.最大持倉(cāng)限制制度
參考答案：ABCD
38 股指期貨近期與遠(yuǎn)期交割月份合約間的理論價(jià)差與（ ）等有關(guān)。
A.近月距遠(yuǎn)月合約的時(shí)間長(zhǎng)短
B.利率
C.期貨指數(shù)價(jià)格波動(dòng)率
D.股息率
參考答案：ABD
39 導(dǎo)致不完全套期保值的原因包括（ ）。
A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致
B.期貨合約標(biāo)的物與現(xiàn)貨商品等級(jí)存在差異，導(dǎo)致兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)程度差異
C.期貨市場(chǎng)建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量不完全一致
D.因缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)只能利用初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值
參考答案：ABCD
40 下列情形中，均衡價(jià)格的變化方向不確定的有（ ）。
A.需求曲線(xiàn)和供給曲線(xiàn)同時(shí)向右移動(dòng)時(shí)
B.需求曲線(xiàn)和供給曲線(xiàn)同時(shí)向左移動(dòng)時(shí)
C.需求曲線(xiàn)向右移動(dòng)而供給曲線(xiàn)向左移動(dòng)時(shí)
D.需求曲線(xiàn)向左移動(dòng)而供給曲線(xiàn)向右移動(dòng)時(shí)
參考答案：AB
41 當(dāng)現(xiàn)貨指數(shù)為1210點(diǎn)，期貨理論價(jià)格指數(shù)為1220點(diǎn)，無(wú)套利區(qū)間上下界幅寬為28點(diǎn)時(shí)，（ ）。
A.1248點(diǎn)為無(wú)套利區(qū)間上界
B.1234點(diǎn)為無(wú)套利區(qū)間上界
C.1206點(diǎn)為無(wú)套利區(qū)間下界
D.1182點(diǎn)為無(wú)套利區(qū)間下界
參考答案：BC
42 下列屬于賣(mài)出看跌期貨期權(quán)目的的是（ ）。
A.獲取權(quán)利金價(jià)差收益
B.獲取權(quán)利金
C.獲得期貨空頭頭寸
D.保護(hù)期貨多頭頭寸
參考答案：AB
43 下列屬于大連商品交易所上市的期貨品種包括（ ）。
A.棕櫚油
B.燃料油
C.豆油
D.菜籽油
參考答案：AC
44 以下適合進(jìn)行利率期貨多頭套期保值的是（ ）。
A.承擔(dān)固定利率計(jì)息的債務(wù)，為了防止未來(lái)因市場(chǎng)利率下降而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升
B.承擔(dān)固定利率計(jì)息的債務(wù)，為了防止未來(lái)因市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升
C.計(jì)劃持有固定收益的債券，為了防止未來(lái)買(mǎi)入債券的成本上升
D.計(jì)劃持有固定收益的債券，為了防止未來(lái)買(mǎi)入債券的成本下降
參考答案：AC
45 期貨公司對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行統(tǒng)一（ ）。
A.結(jié)算
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.資金調(diào)撥
D.財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算
參考答案：ABCD
