16 以下關(guān)于看漲期權(quán)的說法，正確的是（ ）。
A.買方或賣方向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金后，就取得了向?qū)Ψ劫I入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.買方或賣方收取了對方的權(quán)利金后，就必須承擔(dān)向?qū)Ψ劫I入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
C.買方向賣方支付權(quán)利金后，就取得了向?qū)Ψ劫I入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.賣方收取了買方的權(quán)利金后，買方行權(quán)時，賣方承擔(dān)向買方賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
參考答案：CD
17 以下為實值期權(quán)的是（ ）。
A.執(zhí)行價格為200，標(biāo)的物市場價格為300的看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價格為300，標(biāo)的物市場價格為200的看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為300，標(biāo)的物市場價格為200的看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為200，標(biāo)的物市場價格為300的看漲期權(quán)
參考答案：CD
18 期貨公司的職能有（ ）。
A.設(shè)計期貨合約
B.監(jiān)督交割倉庫
C.管理客戶賬戶，控制客戶交易風(fēng)險
D.為投資者提供期貨市場信息
參考答案：CD
19 下列屬于蝶式套利的有（ ）。
A.在同一期貨交易所，同時買入4手5月份銅合約、賣出7手7月份銅合約、買入4手9月份銅合約
B.在同一期貨交易所，同時賣出4手5月份豆粕合約、買入8手7月份豆粕合約、賣出4手9月份豆粕合約
C.在同一期貨交易所，同時買入4手5月份大豆合約、賣出8手5月份豆油合約、買入4手5月份豆粕合約
D.在同一期貨交易所，同時買入1手5月份白糖合約、賣出2手7月份白糖合約、買入1手9月份白糖合約
參考答案：BD
20 關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的損益（不計交易費用），以下說法正確的是（ ）。
A.平倉收益=期權(quán)買入價-期權(quán)賣出價
B.行權(quán)收益=執(zhí)行價格-標(biāo)的物價格-權(quán)利金
C.最大損失=權(quán)利金
D.從理論上說，最大收益可以達(dá)到無限大
參考答案：BC
21 以下關(guān)于反向大豆提油套利的描述，正確的是（ ）。
A.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價格偏低，豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
D.在大豆期貨價格偏高，豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
參考答案：BD
22 關(guān)于期權(quán)價格的說法，正確的是（ ）。
A.看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該高于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B.看漲期權(quán)的價格不應(yīng)該低于標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C.看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該高于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.看跌期權(quán)的價格不應(yīng)該低于期權(quán)的執(zhí)行價格
參考答案：AC
23 投資者以3310點開倉買入滬深300股指期貨合約5手，后以3320點全部平倉。若不計交易費用，其交易結(jié)果為（ ）。
A.盈利3000元/手
B.虧損3000元/手
C.盈利15000元
D.虧損15000元
參考答案：AC
24 國內(nèi)期貨交易所規(guī)定，當(dāng)會員出現(xiàn)（ ）情形時，交易所有權(quán)對其全部或部分持倉進(jìn)行強行平倉。
A.會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足
B.持倉量超出其限倉規(guī)定
C.因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰
D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉
參考答案：ABCD
25 商品投資基金行業(yè)中的參與者包括（ ）等。
A.商品基金經(jīng)理（CPO）
B.交易經(jīng)理（TM）
C.商品交易顧問（CTA）
D.期貨傭金商（FCM）
參考答案：ABCD
26 下面對持倉費的描述，正確的有（ ）。
A.持倉費的高低與持有商品的時間長短有關(guān)
B.到達(dá)交割月時，持倉費將升至最高
C.距離交割的期限越近，持倉費就越低
D.持倉費等于基差
參考答案：AC
27 期貨期權(quán)的價格,是指期權(quán)的（ ）。
A.執(zhí)行價格
B.權(quán)利金
C.標(biāo)的合約的市場價格
D.買方支付給賣方的費用
參考答案：BD
28 期貨市場的作用有（ ）等。
A.期貨市場的發(fā)展有助于現(xiàn)貨市場的完善
B.期貨市場的發(fā)展有利于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營
C.期貨市場的發(fā)展有利于國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定
D.期貨市場的發(fā)展有助于增強在國際價格形成中的主導(dǎo)權(quán)
參考答案：ABCD
29 結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對（ ）進(jìn)行的計算、劃撥。
A.交易保證金
B.盈虧
C.手續(xù)費
D.交割貨款和其他有關(guān)款項
參考答案：ABCD
30 下列對套期保值有效性的描述正確的是（ ）。
A.套期保值有效性可以用來評價套期保值效果
B.套期保值有效性數(shù)值越接近100%，有效性就越高
C.套期保值有效性的評價以期貨的盈虧來判定
D.套期保值有效性可以為正值或負(fù)值
參考答案：AB
