76 現(xiàn)代意義上的期貨交易產(chǎn)生于（ ）。
A. 芝加哥
B. 紐約
C. 倫敦
D. 堪薩斯
參考答案：A
77 1982年，美國(guó)（ ）上市交易價(jià)值線指數(shù)期貨，標(biāo)志著股指期貨的誕生。
A. 堪薩斯期貨交易所（KCBT）
B. 芝加哥商業(yè)交易所（CME）
C. 芝加哥期貨交易所（CBOT）
D. 紐約期貨交易所（NYBOT）
參考答案：A
78 在正向市場(chǎng)上，某交易者下達(dá)買入5月菜籽油期貨合約同時(shí)賣出7月菜籽油期貨合約的套利限價(jià)指令，價(jià)差為100元/噸，如果成交則該交易者可能以（ ）元/噸的價(jià)差成交。
A. 大于或等于100
B. 小于100
C. 等于90
D. 小于80
參考答案：A
79 某交易者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨價(jià)格將上升，故買入5手，成交價(jià)格為3000元/噸。當(dāng)價(jià)格升到3030元/噸時(shí)，買入3手；當(dāng)價(jià)格升到3040元/噸時(shí)，買入2手；當(dāng)價(jià)格升到3050元/噸時(shí)，買入1手。該交易者建倉(cāng)的方法為（ ）。
A. 金字塔式建倉(cāng)
B. 平均買高法
C. 倒金字塔式建倉(cāng)
D. 平均買低法
參考答案：A
80 1975年10月，芝加哥期貨交易所上市（ ）期貨合約，是世界上第一個(gè)利率期貨合約。
A. 美國(guó)政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證
B. 歐洲美元
C. 美國(guó)政府30年期國(guó)債
D. 美國(guó)政府短期國(guó)債
參考答案：A
81 看漲期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其合約部位，應(yīng)（ ）。
A. 買入相同期限、合約月份和執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
B. 買入相同期限、合約月份和執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
C. 賣出相同期限、合約月份和執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
D. 賣出相同期限、合約月份和執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
參考答案：A
82 目前，在芝加哥商業(yè)交易所交易的歐元期貨合約的交易單位是（ ）。
A. 125000歐元
B. 125000美元
C. 12500歐元
D. 12500美元
參考答案：A
83 我國(guó)線型低密度聚乙烯期貨合約的交割月份是（ ）。
A. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月
B. 1、3、5、7、9、11月
C. 2、4、6、8、10、12月
D. 1、3、5、7、8、9、11、12月
參考答案：A
84 一般地，當(dāng)其他因素不變時(shí)，市場(chǎng)利率上升，利率期貨價(jià)格將（ ）。
A. 下跌
B. 上漲
C. 不變
D. 無(wú)法確定
參考答案：A
85 在供給曲線不變的情況下，需求曲線右移，會(huì)導(dǎo)致（ ）。
A. 均衡數(shù)量增加，均衡價(jià)格提高
B. 均衡數(shù)量增加，均衡價(jià)格降低
C. 均衡數(shù)量減少，均衡價(jià)格提高
D. 均衡數(shù)量減少，均衡價(jià)格降低
參考答案：A
86 歐洲美元期貨屬于（ ）品種。 A. 短期利率期貨
B. 中期利率期貨
C. 長(zhǎng)期利率期貨
D. 外匯期貨
參考答案：A
87 某投資者以100點(diǎn)權(quán)利金買入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張，執(zhí)行價(jià)格為1500點(diǎn)，當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)（ ）時(shí)，該投資者行使期權(quán)可以不虧。（不計(jì)其他交易費(fèi)用）
A. 大于等于1600點(diǎn)
B. 小于等于1500點(diǎn)
C. 小于等于1600點(diǎn)
D. 大于等于1500點(diǎn)
參考答案：A
88 期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，應(yīng)當(dāng)在（ ）及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知結(jié)算會(huì)員。
A. 當(dāng)日
B. 下一交易日開(kāi)市前
C. 三個(gè)交易日內(nèi)
D. 兩個(gè)交易日內(nèi)
參考答案：A
89 在不存在品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差的情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，市場(chǎng)為（ ）。
A. 正向市場(chǎng)
B. 反向市場(chǎng)
C. 牛市
D. 熊市
參考答案：A
90 交易者預(yù)測(cè)PTA期貨近月合約下降幅度小于遠(yuǎn)月合約下降幅度，該交易者最有可能獲利的操作是（ ）套利。
A. 牛市
B. 熊市
C. 跨商品
D. 蝶式
參考答案：A
91 在（ ）的情況下，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
A. 投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌
B. 投資者持有股票組合，預(yù)計(jì)股市上漲
C. 投資者計(jì)劃在未來(lái)持有股票組合，擔(dān)心股市上漲
D. 投資者計(jì)劃在未來(lái)持有股票組合，預(yù)計(jì)股市下跌
參考答案：A
92 其他條件相同的情況下，一種商品的替代品越多，該商品的需求價(jià)格彈性（ ）。
A. 越小
B. 越大
C. 不變
D. 不確定
參考答案：B
93 20世紀(jì)70年代初，（ ）的實(shí)行使得外匯風(fēng)險(xiǎn)空前增加。
A. 固定匯率制
B. 浮動(dòng)匯率制
C. 黃金本位制
D. 盯住美元制
參考答案：B
94 某一交易日，玉米期貨價(jià)格為2000元/噸，而前3個(gè)交易日期貨價(jià)格分別是1900元/噸、2000元/噸、2100元/噸，則3天的玉米期貨價(jià)格變動(dòng)率是（ ）。
A. -1.0
B. 0
C. 1.0
D. 2.0
參考答案：B
95 我國(guó)期貨合約的開(kāi)盤價(jià)是在開(kāi)市前（ ）分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤價(jià)。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 30
參考答案：B
96 3月5日，5月份和7月份鋁期貨價(jià)格分別為17500元/噸和17520元/噸，套利者預(yù)期價(jià)差將擴(kuò)大，最有可能獲利的情形是（ ）。
A. 買入5月鋁期貨合約，同時(shí)賣出7月鋁期貨合約
B. 賣出5月鋁期貨合約，同時(shí)買入7月鋁期貨合約
C. 買入5月鋁期貨合約，同時(shí)買入7月鋁期貨合約
D. 賣出5月鋁期貨合約，同時(shí)賣出7月鋁期貨合約
參考答案：B
97 3月初，我國(guó)某榨油廠計(jì)劃三個(gè)月后購(gòu)入1000噸大豆，欲利用國(guó)內(nèi)大豆期貨進(jìn)行套期保值，具體建倉(cāng)操作是（ ）。
A. 賣出100手大豆期貨合約
B. 買入100手大豆期貨合約
C. 賣出200手大豆期貨合約
D. 買入200手大豆期貨合約
參考答案：B
98 以下不屬于期貨交易基本特征的是（ ）。
A. 合約標(biāo)準(zhǔn)化
B. 實(shí)物交割
C. 對(duì)沖機(jī)制
D. 當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算
參考答案：B
99 點(diǎn)價(jià)交易是指以期貨價(jià)格加上或減去買賣雙方協(xié)商的升貼水來(lái)確定買賣（ ）價(jià)格的交易方式。
A. 期貨合約
B. 現(xiàn)貨商品
C. 期貨合約和現(xiàn)貨商品
D. 期權(quán)合約
參考答案：B
100 在其他條件不變的情況下，工業(yè)用電價(jià)格上升會(huì)導(dǎo)致電解鋁的供給（ ）。
A. 增加
B. 減少
C. 不變
D. 無(wú)法確定
參考答案：B
