判斷題(正確的選A，錯(cuò)誤的選B;不選，錯(cuò)選均不得分。)
1.每日結(jié)算后，當(dāng)會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于交易所規(guī)定的最低余額時(shí)，交易所要按規(guī)定方式通知會(huì)員追加保證金。( )
2.鄭州商品交易所規(guī)定，某合約當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的，以上一交易日的收盤(pán)價(jià)作為該合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。( )
3.當(dāng)日結(jié)算時(shí)，會(huì)員交易保證金超過(guò)上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分，應(yīng)從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。( )
4.中國(guó)金融期貨交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。( )
5.會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存。該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存5年。( )
6.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》的規(guī)定，在會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度下，若某期貨公司為非結(jié)算會(huì)?員，則交易所不對(duì)該期貨公司進(jìn)行結(jié)算，而是直接對(duì)客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。( )
7.每個(gè)期貨合約均以基準(zhǔn)合約當(dāng)日收盤(pán)價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。( )
8.如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒(méi)有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，不能視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性( )
9.期貨公司對(duì)客戶(hù)的結(jié)算方法與交易所的方法一樣，即每一交易日交易結(jié)束后對(duì)每一客戶(hù)的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、交易保證金等款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。( )
10.任何情況下，當(dāng)日結(jié)算價(jià)都不能由期貨交易所決定。( )
11.在金融期貨中，期現(xiàn)套利難以進(jìn)行。( )
12.套利行為有助于期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格、不同期貨合約價(jià)格之間的合理價(jià)差的形成。( )
13.期現(xiàn)套利是指當(dāng)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差發(fā)生不合理變化時(shí)，在兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行反向交 易，從而利用價(jià)差變化獲利的行為。( )
14.利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為套期圖利。( )
15.只有當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格明顯低于期貨價(jià)格時(shí)才可進(jìn)行期現(xiàn)套利。( )
16.我國(guó)期貨交易所的開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，集合競(jìng)價(jià)釆用;最大成量原則。( )
17. 在我國(guó)期貨交易開(kāi)盤(pán)集合竟價(jià)中，高于開(kāi)盤(pán)價(jià)的賣(mài)出申報(bào)全部成交，低于開(kāi)盤(pán)價(jià)的買(mǎi)入申報(bào)全部成交。( )
18. 21世紀(jì)以來(lái)，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的交易所采用了計(jì)算機(jī)撮合成交方式，而原來(lái)釆用公開(kāi)喊價(jià)的交易所逐漸被淘汰出了市場(chǎng)。( )
19. 期貨合約價(jià)格的形成方式主要有^節(jié)一價(jià)制和連續(xù)競(jìng)價(jià)制。( )
20. 一節(jié)一價(jià)制是指把每個(gè)交易日分為若干節(jié)，每節(jié)只有一個(gè)價(jià)格的制度。每節(jié)交,易由賣(mài)方最先叫價(jià)，所有場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人根據(jù)莫叫價(jià)申報(bào)交易數(shù)量，直窠一價(jià)格上買(mǎi)表雙方b交易數(shù)量相等時(shí)為止。( )
