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1.滬深300指數(shù)期貨的合約價值為“300元x滬深300指數(shù)期貨的點數(shù)”（其中300元為滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)）。
2.期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于20年。
3.交易編碼是客戶和從事自營業(yè)務的交易會員進行期貨交易的專用代碼。交易編碼由12位數(shù)字構成，前4位為會員號，后8位為客戶號。
4.開盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進行。 其中，前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，開市時產(chǎn)生開盤價。
5.夜盤交易合約開盤集合競價在每一交易日夜盤開市前5分鐘內(nèi)進行, 日盤不再集合競價。
6.風險度=保證金占用/客戶權益X100%。該風險度越接近100%，風險越大；等于100%,則表明客戶的可用資金為0。當風險度大于100%時，客戶則會收到期貨公司的“追加保證金通知書”。
7.在我國，大豆與豆油、豆粕之間一般存在著“100%大豆= 18%豆油+78.5%豆粕+3.5%損耗”的關系。
8.全球市場短期利率期貨有代表性的品種有芝加哥商業(yè)交易所集團的歐洲美元期貨、3個月SOFR期貨（3個月?lián)８粢谷谫Y利率期貨）、聯(lián)邦基金期貨，洲際交易所（ICE）歐洲市場的3個月歐元拆放利率期貨、3個月英鎊期貨 , 3個月期英鎊銀行間隔夜利率平均指數(shù)期貨，巴西交易所的一天期銀行間存款期貨等。
9.中長期國債期貨根據(jù)合約標的國債的不同期限，可分為期限為1-10年的中期國債期貨、期限為10-30年的長期國債期貨和期限為30年以上的超長期國債期貨三大類品種。國內(nèi)市場，中國金融期貨交易所上市了2年期、5年期和10年期三個國債期貨品種。
10.中金所2年期、5年期和10年期國債期貨合約對應的可交割國債分別為：
（1）發(fā)行期限不高于5年、合約到期月份首日剩余期限為1.5-2. 25年的記賬式附息國債；
（2）發(fā)行期限不高于7年、合約到期月份首日剩余期限為4-5. 25年的記賬式附息國債；
（3）發(fā)行期限不高于10年、合約到期月份首日剩余期限不低于6.5年的記賬式附息國債。
11.可交割國債票面利率高于國債期貨合約標的票面利率，轉(zhuǎn)換因子大于1；可交割國債票面利率等于國債期貨合約標的票面利率，轉(zhuǎn)換因子等于1；可交割國債票面利率低于國債期貨合約標的票面利率，轉(zhuǎn)換因子小于1。
12.直接標價法是指以本幣表示外幣的價格，即以一定單位（1、100或1000個單位）的外國貨幣作為標準，折算為一定數(shù)額本國貨幣的標價方法。
13.間接標價法是指以外幣表示本幣的價格，即以一定單位（1、100或 1000個單位）的本國貨幣作為標準，折算為一定數(shù)額外國貨幣的標價方法。
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