雖然各種標的指數(shù)的成分股數(shù)目不同，但這些成分股都具有較大的流通市值和成交金額，指數(shù)成分股的流通市值之和占市場流通總市值的比重均達到50%以上。
交易單位：合約單位是以股價指數(shù)的點數(shù)與某一乘數(shù)的乘積來表示的，乘數(shù)賦予每一指數(shù)點一個固定價值的金額。這個固定乘數(shù)反映了股價指數(shù)期貨合約的標準化特征，而且乘數(shù)基本上為5的倍數(shù)，如10、50、100、250等在推出股指期貨的初期，一般會采用比較大的合約交易單位，以提高進入市場的門檻，防止過度投機，當股指期貨運行的較為成熟時，再推出小型化的合約，以滿足更多投資者的投資需求。乘數(shù)的確定原則，主要是使標準化合約的價值，能適合市場發(fā)展的需要。 www.Ｅxamda.CoM考試就到考試大
最小變動單位：最小變動單位（即一個刻度），通常也是用點數(shù)來表示，用最小變動單位與合約乘數(shù)相乘即可得到最小變動單位單位的貨幣形式。最小變動單位對市場交易的活躍程度有重要的影響，如果變動單位太大，將可能打擊投資者的參與熱情。最小變動單位的確定原則，主要是在保證市場交易活躍度的同時，減少交易的成本。
保證金水平：保證金是清算機構為了防止指數(shù)期貨交易者違約而要求交易者在購買合約時必須交納的一部分資金，根據(jù)性質不同，可分為初始保證金和追加保證金。初始保證金是交易者在首次建立頭寸時所需交納的保證金。追加保證金是由于交易者持有的頭寸價格變化而需交納的保證金。保證金水平的高低，將決定股指期貨的杠桿效應，保證金水平過高，將抑制市場的交易量，而保證金的水平過低，將可能引致過度的投機，增加市場的風險。 www.Ｅxamda.CoM考試就到考試大
合約月份和最后交易日：合約月份是由交易所規(guī)定的指數(shù)期貨合約到期交割的月份，國際上通行的股指期貨合約月份為3月、6月、9月、12月。近期合約月份是市場交易量、持倉較為集中的品種。各種股指期貨最后交易日略有不同，但基本上都在合約月份的最后幾個交易日內。
最終結算價格：指數(shù)期貨合約最后以現(xiàn)金方式交割?，F(xiàn)金結算方式使得指數(shù)期貨合約中的最終股指點數(shù)與實際股指點數(shù)必然一致，在到期日前必然逐步趨合，現(xiàn)金結算的最后結算價格就是根據(jù)當時的現(xiàn)貨價格確定的。各交易所結算價格的具體方式并不相同，可以是最后交易日的現(xiàn)貨收盤價格、最后交易日次日開盤價格、也可以最后結算日某一時段交易價格的平均值。其具體方式在合約中有明確的規(guī)定。 考試大－全國最大教育類網(wǎng)站(www．Examda。com)
每日價格波動限制：1987年十月股市風暴后，絕大多數(shù)交易所對上市的股指期貨合約規(guī)定了每日價格波動限制。但各交易所的規(guī)定并不相同，這種不同既表現(xiàn)在限制的幅度上，也表現(xiàn)在限制的方式上。芝加哥期貨交易所的限制：+80點，-50點日本大阪交易所對日經(jīng)225指數(shù)期貨的限制為：正負3%。
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