第四章 市場風險管理
第四章市場風險管理占20分，本章主要講述了市場風險的管理包括的五個部分，首先是市場風險應該怎么識別，識別之后要怎么計量，之后計量完成需要檢測和控制風險，到了第四節(jié)風險資本計量方法，以及第五節(jié)交易對手信用風險。取證班解密90%常考點，送價值500元全真題庫，>>
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一、單項選擇題
1．（ ）是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。
A．期權
B．期貨
C．資產(chǎn)管理
D．賬戶劃分
2．（ ）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值。
A．市場價值
B．公允價值
C．名義價值
D．市值重估
3．以下不是單幣種敞口頭寸的是（ ?。?/p>
A．即期凈敞口頭寸
B．遠期凈敞口頭寸
C．總敞口頭寸
D．期權敞口頭寸
4．市場風險限額指標不包括（ ?。?/p>
A．損失限額
B．期限限額
C．風險價值限額
D．止損限額
5．在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的是（ ?。?/p>
A．缺口分析
B．壓力測試
C．返回檢驗
D．敏感性分析
6．以下關于VaR的說法，錯誤的是（ ）。
A．VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等
B．VaR值是對未來損失風險的事后預判
C．VaR的計算涉及置信水平與持有期
D．計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法
7．下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（ ）。
A．累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B．總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險
C．凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額
D．短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
8．假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（ ?。?/p>
A．180
B．140
C．80
D．220
9．缺口分析和久期分析采用的都是（ ?。┟舾行苑治?。
A．匯率
B．利率
C．商品價格
D．股票價格
10．一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ?。?。
A．200
B．400
C．800
D．850
11．下列關于敏感性分析的說法錯誤的是（ ?。?/p>
A．敏感性分析計算簡單
B．敏感性分析計算復雜不便理解
C．敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用
D．對于較復雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化
12．（ ）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。
A．頭寸限額
B．風險價值限額
C．止損限額
D．敏感度限額
13．依據(jù)發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（ ）特定風險。
A．利率風險
B．股票風險
C．匯率風險
D．期權風險
14．下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（ ）。
A．無風險利率
B．一般信用利差風險
C．特定風險
D．股票風險
二、多項選擇題
1．下列關于市場計量方法的說法正確的有（ ?。?。
A．缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B．久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C．外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D．缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E．缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法
2．商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的主要內容有（ ?。?。
A．有效的董事會和高級管理層的治理架構
B．嚴格的內部控制和審計
C．完善的市場風險管理流程
D．全面的市場風險管理政策
E．可靠的獨立驗證
3．下列選項中，屬于市場風險限額指標的有（ ?。?。
A．頭寸限額
B．止損限額
C．風險價值限額
D．損失限額
E．幣種限額
4．銀行賬戶利率風險管理方法包括（ ?。?。
A．完善銀行賬戶利率風險治理結構
B．加強資產(chǎn)負債匹配管理
C．完善商業(yè)銀行的人員配置
D．實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略
E．完善商業(yè)銀行的定價機制
5．在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（ ）。
A．國家風險
B．利率風險
C．匯率風險
D．股票風險
E．商品風險
三、判斷題(請對以下各題的描述作出判斷，正確選A，錯誤選B)
1．久期分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。（ ?。?/p>
2．市值重估包括盯市和盯模兩種方法。（ ?。?/p>
