第71題
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制
D．風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
【正確答案】：C
[解析] 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。
第72題
商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差額構(gòu)成了( )。
A．久期缺口
B．現(xiàn)金缺口
C．融資缺口
D．信貸缺口
【正確答案】：C
[解析] 融資缺口(FLmding Gap，F(xiàn)G)由利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的差額來(lái)表示：FG=RSA．-RSL=貸款平均額-核心存款平均額。
第73題
商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。
A．因果關(guān)系分析
B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法
C．敏感性分析
D．情景分析
【正確答案】：A
[解析] 商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外匯敞E．/分析；④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦壓力測(cè)試；⑧事后檢查。
第74題
銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在( )的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。
A．分散和集中
B．成本和收益
C．壟斷與競(jìng)爭(zhēng)
D．?dāng)U張和風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：C
[解析] 銀行監(jiān)管的必要性原理有：公共性質(zhì)論、利益沖突論、債券保護(hù)論、銀行風(fēng)險(xiǎn)論、適度競(jìng)爭(zhēng)論，其中，適度競(jìng)爭(zhēng)論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論。
第75題
某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A．3%
B．3.63%
C．4%
D．4.75%
【正確答案】：C
[解析] 總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)×100%=0.5/[(10+15)/2]×100%=4%。
第76題
( )是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)管理
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
C．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】：B
[解析] 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理具有雙重內(nèi)涵：一是商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失。二是商業(yè)銀行從長(zhǎng)期、戰(zhàn)略的高度，良好規(guī)劃和實(shí)施信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保商業(yè)銀行健康、持久運(yùn)營(yíng)。
第77題
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括( )。
A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
[解析] 商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：①產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；②技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；③品牌風(fēng)險(xiǎn)；④競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；⑤客戶風(fēng)險(xiǎn)；⑥項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；⑦其他如財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)以及多種外部風(fēng)險(xiǎn)因素。
第78題
( )是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀行的形象帶來(lái)不利影響而導(dǎo)致的損失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：C
[解析] 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是由于社會(huì)評(píng)價(jià)降低而對(duì)行為主體造成危險(xiǎn)和損失的可能性。良好的聲譽(yù)是一家銀行多年發(fā)展積累的重要資源，是銀行的生存之本，是維護(hù)良好的投資者關(guān)系、客戶關(guān)系以及信貸關(guān)系等諸多重要關(guān)系的保證。良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)起著不可忽視的作用。
第79題
健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括( )。
A．自覺(jué)管理
B．系統(tǒng)管理
C．微觀管理
D．非系統(tǒng)管理
【正確答案】：D
[解析] 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能有：動(dòng)態(tài)管理、自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理等。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)不具有非系統(tǒng)管理的功能。
第80題
假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金30億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人相當(dāng)于( )。
A．賣出一份看跌期權(quán)
B．賣出一份看漲期權(quán)
C．買入一份看跌期權(quán)
D．買入一份看漲期權(quán)
【正確答案】：A
[解析] 看跌期權(quán)又稱賣權(quán)選擇權(quán)、賣方期權(quán)、賣權(quán)、延賣期權(quán)或敲出?？吹跈?quán)是指期權(quán)的購(gòu)買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。如果未來(lái)基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格下跌低于期權(quán)約定的價(jià)格，期權(quán)的買方就可以高于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格賣出基礎(chǔ)資產(chǎn)而獲利，賣方需要承擔(dān)損失。如果未來(lái)基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格上漲超過(guò)該期權(quán)約定的價(jià)格，期權(quán)的買方可以放棄權(quán)利。本題中，相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán)，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。
