第11題
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括( )。
A．失誤樹(shù)分析法
B．專家調(diào)查列舉法
C．專家預(yù)測(cè)法
D．分解分析法
【正確答案】：C
[解析] 制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：①專家調(diào)查列舉法；②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失誤樹(shù)分析法。
第12題
是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
C．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)
D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)
【正確答案】：A
[解析] RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。
第13題
在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于( )。
A．20%
B．40%
C．60%
D．80%
【正確答案】：C
[解析] 核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%，不得低于60%。
第14題
一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．基本指標(biāo)法
C．高級(jí)計(jì)量法
D．流程分析法
【正確答案】：C
[解析] 高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。使用高級(jí)計(jì)量法需得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，且一旦商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。
第15題
當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)也有超過(guò)50%來(lái)自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖? )。
A．該類型貸款的預(yù)期損失為0
B．該銀行的貸款集中度過(guò)高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)
C．追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇
D．該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B
[解析] “銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款”，其貸款集中度明顯過(guò)高，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。不良率是一個(gè)事后的概念，預(yù)期損失是一個(gè)事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”，但并不表示預(yù)期損失也為O或不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇。
第16題
銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場(chǎng)均衡價(jià)格EP的關(guān)系是( )。
A．FP高于EP
B．FP低于EP
C．FP等于EP
D．無(wú)特定關(guān)系
【正確答案】：B
[解析] 喪失流動(dòng)性是最常見(jiàn)的導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的直接原因。銀行通常只能通過(guò)資產(chǎn)變現(xiàn)應(yīng)付流動(dòng)性困難，此時(shí)會(huì)遇到兩種價(jià)格：市場(chǎng)均衡價(jià)格EP和應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP。EP是在正常的市場(chǎng)狀態(tài)下出售資產(chǎn)給最高出價(jià)者的價(jià)格；FP則是在市場(chǎng)上即刻銷售資產(chǎn)所能得到的價(jià)格。顯然，F(xiàn)P低于EP，兩者的差額取決于市場(chǎng)交易狀況及資產(chǎn)的信息要求。
第17題
商業(yè)銀行的( )是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來(lái)方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變作出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響，是銀行的策略制訂和實(shí)施過(guò)程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場(chǎng)變化做及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來(lái)銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場(chǎng)地位的風(fēng)險(xiǎn)。
A．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：D
[解析] 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可理解為企業(yè)整體損失的不確定性。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是影響整個(gè)企業(yè)的發(fā)展方向、企業(yè)文化、信息和生存能力或企業(yè)效益的因素。
第18題
在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和( )。
A．維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
B．保護(hù)債權(quán)人利益
C．維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序
D．維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
【正確答案】：A
[解析] 在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可概括為：保護(hù)存款人利益；維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。
第19題
根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來(lái)進(jìn)行。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．基本指標(biāo)法
C．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D．內(nèi)部模型法
【正確答案】：D
[解析] 根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法進(jìn)行計(jì)算。
第20題
以下對(duì)監(jiān)管資本的描述，正確的是( )。
A．它是銀行資產(chǎn)減去負(fù)債的余額
B．它是銀行需要保有的最低資本量
C．它是維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本量
D．它用于防御銀行的非預(yù)期損失
【正確答案】：C
[解析] 監(jiān)管資本是銀行當(dāng)局為了滿足監(jiān)管要求、促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營(yíng)、維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本。選項(xiàng)A表述的是會(huì)計(jì)資本。選項(xiàng)B、D表述的是經(jīng)濟(jì)資本。
