第11題 商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。
A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額
B 在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告
C．負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型
D．協(xié)助財務(wù)控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估
E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用
【正確答案】：A．,C．,D．,E
[解析] 商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有：①監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額。②負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估。③全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。
第12題 通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )入手。
A．戰(zhàn)略
B 宏觀
C．微觀
D．全局
E．戰(zhàn)術(shù)
【正確答案】：A．,B,C
[解析] 通常戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。
第13題 商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有( )。
A．對市場風險VaR值的準確性進行驗證
B 分析資產(chǎn)組合在極端不利條件下可能產(chǎn)生的潛在損失
C．計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益
D．評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
E．測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響
【正確答案】：B,D．,E
[解析] 銀行不僅應(yīng)采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應(yīng)當通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等單一市場風險要素發(fā)生劇烈變動的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。
第14題 下列銀行各業(yè)務(wù)中，存在信用風險的有( )。
A．短期貸款
B 債券投資
C．信用擔保
D．同業(yè)交易
E．外匯交易
【正確答案】：A．,B,C．,D．,E
[解析] 對大多數(shù)銀行來說，信用風險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。
第15題 巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。
A．具備完善、健康的內(nèi)部控制體系
B 擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)
C．擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法
D．董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)
E．必須設(shè)立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導
【正確答案】：B,C．,D
[解析] 巴塞爾委員會提出，為了使商業(yè)銀行具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足以下條件：擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)；擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法；董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)。
第16題 商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有( )。
A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B 健全的內(nèi)部控制體系
C．普及合規(guī)管理文化
D．集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E．強大的研發(fā)實力
【正確答案】：A．,B,C．,D
[解析] 商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提；健全的內(nèi)部控制體系，是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段；普及合規(guī)管理文化，是當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題；集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，有助于商業(yè)銀行正常開展各項業(yè)務(wù)。
第17題 某企業(yè)在市場中通過利率招標的方式發(fā)行某10年期債券，最后確定票面利率為5.8%。這個利率屬于( )。
A．遠期利率
B 實際利率
C．固定利率
D．長期利率
E．市場利率
【正確答案】：C．,D．,E
[解析] 題干所述利率屬于固定利率、長期利率、市場利率。
第18題 下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是( )。
A．風險價值與損失的任何特定事件相關(guān)
B 風險價值是以概率百分比表示的價值
C．風險價值是指可能發(fā)生的最大損失
D．風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失
E．風險價值不是以概率百分比表示的價值
【正確答案】：A．,B
[解析] 風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，市場風險內(nèi)部模型可以將不同業(yè)務(wù)、不同類型的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示，是在一定概率水平(置信度)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價值在未來特定時期內(nèi)的最大可能損失。
第19題 下列哪些組織機構(gòu)具有風險監(jiān)督管理職能?( )
A．監(jiān)事會
B 監(jiān)察室
C．財務(wù)控制部
D．內(nèi)部審計部
E．董事會
【正確答案】：A．,C．,D
[解析] 具有風險監(jiān)督管理職能的組織有監(jiān)事會、財務(wù)控制部和內(nèi)部審計部。
第20題 商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內(nèi)部指標/信號的指標有( )。
A．某項業(yè)務(wù)風險水平增加
B 盈利能力下降
C．資產(chǎn)過于集中
D．資產(chǎn)質(zhì)量下降
E．所發(fā)行的股票價格下跌
【正確答案】：A．,B,C．,D
[解析] 所發(fā)行的股票價格下跌受多種因素影響，一般不屬于內(nèi)部因素。內(nèi)部指標/信號主要包括：商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標變化等。
