第21題 可用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法是( )。

A．對(duì)角線模型

B 因子模型

C．歷史模擬法

D．解析模型

E．仿真模型

【正確答案】：A．,B

[解析] 對(duì)角線模型和因子模型是用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法。

第22題 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括( )。

A．提高發(fā)言人的溝通技能

B 提高解決問(wèn)題的能力

C．危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

D．制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

E．模擬訓(xùn)練和演習(xí)

【正確答案】：A．,B,C．,D．,E

[解析] 聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制；②提高解決問(wèn)題的能力；③危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通；⑥管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

第23題 下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有( )。

A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

B 商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類(lèi)別分類(lèi)的損失數(shù)據(jù)

C．任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

D．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)

E．除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

【正確答案】：A．,B,C．,D．,E

[解析] 高級(jí)計(jì)量法具體標(biāo)準(zhǔn)有：資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。五個(gè)選項(xiàng)均是相關(guān)內(nèi)容的正確說(shuō)法。

23第24題 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

A．公共性質(zhì)論

B 利益沖突論

C．債權(quán)保護(hù)論

D．銀行風(fēng)險(xiǎn)論

E．適度競(jìng)爭(zhēng)論

【正確答案】：A．,B,C．,D．,E

[解析] 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：公共性質(zhì)論、利益沖突論、債權(quán)保護(hù)論、銀行風(fēng)險(xiǎn)論、適度競(jìng)爭(zhēng)論五個(gè)方面。

第25題 商業(yè)銀行的資本分為( )。

A．核心資本

B 資本公積

C．附屬資本

D．一般準(zhǔn)備

E．資本利得

【正確答案】：A．,C

[解析] 商業(yè)銀行的資本分為核心資本和附屬資本。

第26題 關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說(shuō)法，錯(cuò)誤的有( )。

A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)

B 債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

C．特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類(lèi)別、地區(qū)、行業(yè)等

D．債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

E．債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】：D．,E

[解析] 債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

第27題 盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

A．資本金收益率

B 資產(chǎn)收益率

C．凈業(yè)務(wù)收益率

D．非利息收入率

E．非利息收入比率

【正確答案】：A．,B,C．,D．,E

[解析] 盈利能力監(jiān)管指標(biāo)有：資本金收益率；資產(chǎn)收益率；凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率等。

第28題 銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括( )。

A．促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B 對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

C．對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為

D．提高我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平

E．有效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

【正確答案】：A．,B,C．,E

[解析] 銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管的六大標(biāo)準(zhǔn)是：①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；②努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力；③對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制；④鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；⑤對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制；⑥有效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。

第29題 壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有( )。

A．評(píng)估商業(yè)銀行在營(yíng)利性和資本充足性?xún)煞矫娉惺軌毫Φ哪芰?/P>

B 提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

C．為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

D．為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

E．幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

【正確答案】：A．,B,D．,E

[解析] 壓力測(cè)試的功能主要有：①為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)；②提高商業(yè)銀行對(duì)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)間的變化情況的監(jiān)控；③幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致；④作為對(duì)主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型的補(bǔ)充；⑤幫助量化“尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè)；⑥評(píng)估商業(yè)銀行在營(yíng)利性和資本充足性?xún)煞矫娉惺軌毫Φ哪芰Α?/P>

第30題 某機(jī)構(gòu)購(gòu)人國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。

A．預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換

B 預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

C．預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換

D．預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

E．無(wú)論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

【正確答案】：B,C

[解析] 某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，相當(dāng)于有固定利息收入。利率互換的操作原則如下所示：

利息收支情況 預(yù)期利率上升 預(yù)期利率下降

固定利息收入 將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 不做利率互換

固定利息支出 不做利率互換 將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

浮動(dòng)利息收入 不做利率互換 將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

浮動(dòng)利息支出 將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率 不做利率互換