第51題
真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。
A．長(zhǎng)期貸款
B．消費(fèi)者貸款
C．短期自償性貸款
D．房地產(chǎn)貸款
【正確答案】：C
[解析] 商業(yè)貸款理論產(chǎn)生于商業(yè)銀行發(fā)展初期，當(dāng)時(shí)商品經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)，信用關(guān)系不夠廣泛，社會(huì)化大生產(chǎn)尚未普遍形成，企業(yè)規(guī)模較小。企業(yè)主要依賴內(nèi)源融資，需向銀行借入的資金多屬于商業(yè)周轉(zhuǎn)性流動(dòng)資金；此時(shí)中央銀行體制尚未產(chǎn)生，沒有作為最后貸款人角色的銀行在銀行發(fā)生清償危機(jī)時(shí)給予救助，銀行經(jīng)營(yíng)管理更強(qiáng)調(diào)維護(hù)自身的流動(dòng)性，而不惜以犧牲部分營(yíng)利性作為代價(jià)。因此，銀行資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)單一，主要集中于短期自償性貸款。
第52題
3l_根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度按順序分別是( )。
A．企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
B．企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
C．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
【正確答案】：B
[解析] 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是：第一維，企業(yè)的目標(biāo)；第二維，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素；第三維，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。
第53題
時(shí)間價(jià)值的定義是( )。
A．沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率
B．具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率
C．沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率
D．具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率
【正確答案】：A
[解析] 時(shí)間價(jià)值是指沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率。
第54題
巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的( )。
A．外部監(jiān)管
B．員工培訓(xùn)
C．內(nèi)部控制
D．職責(zé)分工
【正確答案】：C
[解析] 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。
第55題
風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理策略
B．風(fēng)險(xiǎn)管理理念
C．公司治理結(jié)構(gòu)
D．內(nèi)部控制系統(tǒng)
【正確答案】：B
[解析] 風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。
第56題
調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國(guó)人民銀行采用的主要利率工具之一，以下哪一項(xiàng)不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率?( )
A．再貸款利率
B．存款準(zhǔn)備金利率
C．超額存款準(zhǔn)備金利率
D．金融機(jī)構(gòu)的法定存貸款利率
【正確答案】：D
[解析] 中央銀行基準(zhǔn)利率包括再貸款利率、再貼現(xiàn)利率、存款準(zhǔn)備金利率、超額存款準(zhǔn)備金利率。
第57題
以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。
A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
[解析] 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體由于金融資產(chǎn)的流動(dòng)性的不確定性變動(dòng)而遭受經(jīng)濟(jì)損失的可能性，是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和(或)資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
第58題
某銀行2010年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2010年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。
A．25%
B．50%
C．75%
D．100%
【正確答案】：D
[解析] 次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%=600/(1000-400)×100%=100%。
第59題
某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位該銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。這是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B
[解析] “其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，故正確答案為B。
第60題
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是( )。
A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
【正確答案】：D
[解析] 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
