31、 不良貸款撥備覆蓋率計算公式為（　）。
A．（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷（次級類貸款+可疑類貸款）
B．（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）
C．（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備）÷（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）
D．（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備）÷（次級類貸款+可疑類貸款）

32、 商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)適當(dāng)核定分支機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限，并對分支機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)（?。z查，對異常資金交易和資金變動建立有效的預(yù)警和處理機制。
A．不定期進行現(xiàn)場
B．定期進行非現(xiàn)場
C．定期進行
D．不定期進行

33、 銀行計算出某一天的VaR值后,還要再與此前（　?。﹤€營業(yè)日的平均日VaR值乘以一個不小于3的乘數(shù)因子相比較,用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場風(fēng)險資本要求。
A．1O
B．90
C．30
D．60

34、 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是（?。?br />A．商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
B．市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損
C．商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進行適當(dāng)調(diào)整或強化
D．商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。

35、 市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)方法、假設(shè)前提和參數(shù)設(shè)置可以有多種選擇，從審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，對一些參數(shù)，如持有期作出了相對保守的規(guī)定。巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時的持有期長度為（?。﹤€營業(yè)日。
A．12
B．10
C．7
D．2

36、 市場風(fēng)險中最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指（　?。?。
A．重新定價風(fēng)險
B．收益率曲線風(fēng)險
C．基準(zhǔn)風(fēng)險
D．期權(quán)性風(fēng)險

37、商業(yè)銀行在計算核心資本充足率，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除（　?。? 
A．5%  
B．20%  
C．25%  
D．50% 

38、 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（　）。
A．完全等同于內(nèi)部評級法
B．是銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C．主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
D．是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件

39、 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（　?。┤f人民幣。
A．5
B．10
C．20
D．100

40、 內(nèi)部控制評價方法中評價程序主要包括四個部分，（　?。┎粚儆谶@四部分之一 
A．評價準(zhǔn)備  
B．評價實施   
C．評價監(jiān)督  
D．評價結(jié)論反饋