一、單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求．請選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分)
1、在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括（　?。?。
A．催收
B．重組
C．訴訟
D．貸款的借新還舊

2、（　?。┚褪菍︼L(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型能預(yù)測出潛在損失及原因,并對未來環(huán)境進(jìn)行分析。
A．隨機(jī)模型
B．計(jì)量模型
C．資本模型
D．因果模型

3、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中資本收益率的計(jì)算公式為（　　）。 
A．資本收益率=稅后凈利潤/期末資產(chǎn)總額 
B．資本收益率=稅后凈利潤/平均資產(chǎn)總額 
C．資本收益率=稅后凈利潤/期末所有者權(quán)益 
D．資本收益率=息稅前利潤/平均凈資產(chǎn) 

4、（　?。┦遣僮黠L(fēng)險(xiǎn)管理流程的開始,也是后續(xù)環(huán)節(jié)順利開展的基礎(chǔ)。
A．風(fēng)險(xiǎn)識別
B．風(fēng)險(xiǎn)評估
C．風(fēng)險(xiǎn)測量
D．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

5、 .如果操作風(fēng)險(xiǎn)損失與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，并在過去已反映在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)應(yīng)將其視為（　　）。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)損失
B．操作風(fēng)險(xiǎn)損失
C．操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)損失
D．其他風(fēng)險(xiǎn)損失

6、從操作層面上講，（　　）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配臵。
A．預(yù)期損失分配法
B．損失變化分配法
C．矩陣分解法
D．收入變動法

7、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（　?。?。
A．20%
B．19%
C．25%
D．30%

8、如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，則根據(jù)利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣對美元應(yīng)更加傾向于（?。?。
A．升值
B．保持不變
C．貶值
D．隨機(jī)變化

9、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（?。?
A．壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析
B．壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失
C．壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)
D．應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

10、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)重操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，其中代理服務(wù)的系數(shù)是（　）。
A．18%
B．15%
C．12%
D．10%