21、
ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用采衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是（ ）。
A．流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
B．流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
C．（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)
D．流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)
22、
如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)現(xiàn)金流量為0，則稱為（ ?。?。
A．兩平期權(quán)
B．實(shí)值期權(quán)
C．虛值期權(quán)
D．美式期權(quán)
23、
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ?。?。
A．200
B．400
C．600
D．1000
24、
（ ?。┦侵斧@得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
25、
從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ?。?
A．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B．兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
26、
商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指：在未來特定時(shí)段內(nèi)，（?。┑臉?gòu)成狀況。
A．流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量
B．長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量
C．敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量
D．到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量
27、
（ ）是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過程。
A．法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
B．法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
C．法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)
D．法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋
28、
以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是（ ?。?br />A．期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B．在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C．對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D．對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零
29、
下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素的是（ ）。
A．優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升
B．不良貸款接近5%
C．衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤
D．房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%
30、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)盼說法，錯(cuò)誤的是（ ?。?。
A．1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石
B．威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定景關(guān)系
C．1973年，費(fèi)雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)
