一、單項(xiàng)選擇題 

第1題： 投資者A期初以每股20元的價(jià)格購(gòu)買某股票100股，半年后每股收到0.3元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是22元，則在此半年期內(nèi)，投資者A在此股票上的百分比收益率為（ ）。 

A、8.5% 

B、11.5% 

C、13.5% 

D、15.5% 

正確答案B，

第2題： 投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的收益率和概率如表所示：（書第25頁(yè)表1-1）

則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為： 

A、10% 

B、20% 

C、30% 

D、40% 

正確答案A，

第3題： 假設(shè)商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝1 000億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債加權(quán)久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3%上升到3.5%，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性可能會(huì)（） 

A、增強(qiáng) 

B、減弱 

C、不增強(qiáng)也不減弱 

D、先減弱后增強(qiáng) 

正確答案B 

第4題： 被稱為“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ ）。 

A、風(fēng)險(xiǎn)分散 

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 

正確答案B 

第5題： 在《新巴塞爾協(xié)議》中，市場(chǎng)約束是三大支柱之一。市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)是( )。 

A、信息披露 

B、有效監(jiān)管 

C、自由市場(chǎng)機(jī)制 

D、公平競(jìng)爭(zhēng) 

正確答案A 

第6題： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展階段，按時(shí)間先后排列是（ ）。 

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 

B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 

C、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 

D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 

正確答案A， 

第7題： 下列關(guān)于RAROC的描述，描述正確的是（ ）。 

A、RAROC=（收益―非預(yù)期損失）/ 經(jīng)濟(jì)資本 

B、RAROC=（收益―預(yù)期損失）/ 非預(yù)期損失 

C、RAROC=（收益―非預(yù)期損失）/ 預(yù)期損失 

D、RAROC= 收益 / 經(jīng)濟(jì)資本 

正確答案B 

第8題： 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。這一識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法是（ ）。 

A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 

B、分解分析法 

C、失誤樹分析方法 

D、制作風(fēng)險(xiǎn)清單 

正確答案A 

第9題： 下列關(guān)于商業(yè)銀行現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是（ ）。 

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的就是在實(shí)現(xiàn)股東利益最大化的基礎(chǔ)上消除風(fēng)險(xiǎn) 

B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展 

C、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力 

D、商業(yè)銀行對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度 

正確答案A 

第10題： 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法錯(cuò)誤的是（ ）。 

A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ) 

B、準(zhǔn)確的計(jì)量結(jié)果建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上 

C、只有數(shù)據(jù)源真實(shí)、準(zhǔn)確、充足，才能保證所開發(fā)的模型能夠真實(shí)反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況 

D、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能的選用高級(jí)量化技術(shù)來更加精確的計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) 

正確答案D， 

第11題： （ ）是指通過風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后，可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享的數(shù)據(jù)。 

A、內(nèi)部數(shù)據(jù) 

B、外部數(shù)據(jù) 

C、中間計(jì)量數(shù)據(jù) 

D、組合結(jié)果數(shù)據(jù) 

正確答案C 

第12題： （ ）指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。 

A、名義價(jià)值 

B、市場(chǎng)價(jià)值 

C、公允價(jià)值 

D、市值重估 

正確答案C 

第13題： 以下關(guān)于久期的說法最為恰當(dāng)?shù)氖?/FONT>( )。