一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求．請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分)
1、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險點？（ ?。?BR>A．人員因素
B．外部事件
C．內(nèi)部流程
D．系統(tǒng)缺陷
2、商業(yè)銀行的（ ）狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。
A．安全性
B．流動性
C．收益性
D．風(fēng)險性
3、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于（ ?。I(yè)務(wù)。
A．信用擔(dān)保
B．貸款
C．衍生品交易
D．同業(yè)交易
4、期權(quán)性頭寸限額是指對反映期權(quán)價值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額,如衡量期權(quán)價值對短期利率變動率的（ ?。┰O(shè)定的限額。
A．elta
B．Gamma
C．Theta
D．Rho
5、一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（ ?。?。
A．10%和13%
B．5%和13%
C．15%和10%
D．5%和15%
6、（ ?。┎话ㄔ谑袌鲲L(fēng)險中。
A．利率風(fēng)險
B．匯率風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．商品價格風(fēng)險
7、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計算公式為（ ?。?。
A．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項存款期末余額×l00%
B．人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×l00%
C．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%
D．人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%
8、（ ?。?nbsp;是控制國家風(fēng)險的一種方式，是指采取各種措施減少風(fēng)險實現(xiàn)的概率及經(jīng)濟(jì)損失的程度。
A．風(fēng)險自留
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險抑制
D．以上都是
9、巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵商業(yè)銀行采取（?。┯嬃啃庞蔑L(fēng)險。
A．基于外部評級的模型
B．基于內(nèi)部評級體系的方法
C．VaR方法
D．嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求
10、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是（ ?。?
A．商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
B．市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損
C．商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化
D．商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機(jī)時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。
