41.風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即( )的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評價并定級的過程。
A .發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險
B.識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險
C.發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險
D.識別、計(jì)算、監(jiān)測和防范風(fēng)險
42.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是( )。
A .即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約
43.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括( )。
A .即期匯率
B.兩種貨幣之間的利率差
C.期限
D.交易金額
44.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是( )。
A .止損限額
B.特殊限額
C.風(fēng)險限額
D.交易限額
45.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括( )。
A .流動性惡化
B.出現(xiàn)重大操作失誤
C.國家監(jiān)管政策變化
D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化
46.在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，A 1tman的Z計(jì)分模型選擇了五個財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。
A .息稅前利潤/總資產(chǎn)
B.銷售額/總資產(chǎn)
C.留存收益/總資產(chǎn)
D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值
47.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng) 險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。
A .13.33%
B.16.67%
C.30.O0%
D.83.33%
48.下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。
A .收益率與價格反向變動
B.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)
C.久期越長，價格的變動幅度越大
D.久期公式中的D為修正久期
49.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是( )。
A .單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估
B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度
C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D.以上都正確
50.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括( )。
A .交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險
B.交易對手的違約風(fēng)險
C.全部的外匯風(fēng)險
D.全部的商品風(fēng)險
