11.以下關(guān)于久期的論述正確的是( )。
A .久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析
12.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，正確的是( )。
A .高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)
B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)
C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)
D.改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
13.( )針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
A .流動(dòng)性比率或指標(biāo)法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
14.下列金融衍生工具中，不具有對(duì)稱支付特征的是( )。
A .期貨
B。期權(quán)
C.貨幣互換
D.遠(yuǎn)期
15.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為( )。
A .收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
16.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是( )。
A .期權(quán)價(jià)值由時(shí)問價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)問價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零
17.即期外匯交易的作用不包括( )。
A .可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求
B?？梢杂糜谡{(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)
C. 可以用來(lái)套期保值
D.可以用于外匯投機(jī)
18.( )也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。
A .重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
19.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。
A .預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%
B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%
C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×100%
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%
20.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A .A 1tman的Z計(jì)分模型
B.Risk Ca1c模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
