第1題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是（?。﹐
A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任
D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
正確答案：C
第2題
商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（?。?。
A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B.目前的組合集中情況
C.資產(chǎn)負(fù)債率
D.經(jīng)濟(jì)前景
正確答案：C
第1題
影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（?。?。
A.行業(yè)因素
B.產(chǎn)品因素
C.地區(qū)因素
D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
正確答案：B
第2題
證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個(gè)模式階段?（?。?
A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
正確答案：B
第5題
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法中，錯(cuò)誤的是（?。?。
A.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域廣
B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用
C.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息
D.資金投入巨大
正確答案：C
第6題
1年期的2億人民幣的定期存款利率為4％，目前，1年期人民幣貸款的利率為8％，銀行將獲得4％的正利差，1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為l0％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（?。?。
A.2％
B.4％
C.5％
D.8％
正確答案：C
第7題
下列關(guān)于事件的說法，錯(cuò)誤的是（?。?。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
B.概率是對(duì)不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具
C.確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的
D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件
正確答案：C
第8題
（?。┦巧虡I(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。
A.監(jiān)事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.董事會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
正確答案：C
第9題
即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成?（ ）
A.一個(gè)
B.兩個(gè)
C.三個(gè)
D.當(dāng)日
正確答案：B
第10題
關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是（?。?。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為l年
B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.至少每2個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
D.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間
正確答案：C
