一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）
第1題
商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。
A．將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行
B．將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行
C．制定各幣種的流動(dòng)性管理策略
D．制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃
【正確答案】：B
[答案解析]最終的監(jiān)督控制權(quán)只能集中在總行。
第2題
在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。
A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．AMEL分析系統(tǒng)
D．5Its系統(tǒng)
【正確答案】：B
[答案解析]考生應(yīng)記住五因素英語(yǔ)單詞，該系統(tǒng)就是它們首字母簡(jiǎn)寫。
第3題
如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A．0.25
B．0.14
C．0.22
D．0.3
【正確答案】：C
[答案解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準(zhǔn)備/(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)。
第4題
X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。
A．0.630
B．0.072
C．0.127
D．0.056
【正確答案】：C
[答案解析]協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×X的標(biāo)準(zhǔn)差×Y的標(biāo)準(zhǔn)差。
第5題
馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。
A．均值—方差模型
B．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C．套利定價(jià)理論
D．二叉樹模型
【正確答案】：A
[答案解析]常識(shí)，考生要掌握。
第6題
目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括( )。
A．減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B．強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
C．確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)
D．從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)
【正確答案】：A
[答案解析]結(jié)合現(xiàn)實(shí)即可發(fā)現(xiàn)，減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能更加不方便客戶，反而會(huì)增大銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
第7題
商業(yè)銀行對(duì)本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對(duì)敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的( )作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。
A．15%
B．30%
C．50%
D．80%
【正確答案】：D
第8題
下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100%
B．最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項(xiàng)存款×100%
C．存貸款比例不得超過(guò)75%
D．存貸款比例=各項(xiàng)存款余額÷各項(xiàng)貸款余額
【正確答案】：D
[答案解析]存貸款比例=各項(xiàng)貸款余額÷各項(xiàng)存款余額。
第9題
假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。
A．12.5
B．10
C．2.5
D．1.25
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。
第10題
一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為( )萬(wàn)元。
A．3.6
B．36
C．2.4
D．24
【正確答案】：A
[答案解析]預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%×60%×600萬(wàn)元=3.6萬(wàn)元。其中違約損失率=1-違約回收率。
